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金融风险管理综合练习--判断题 利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。 ( 错) 利率上限就是交易双方确定一项固定利率， 在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率(或参考利率)与固定利率相比较，如果市场利率低于固定利率，买方将获得两者间的差额。(错) 利率上下限的期权费支出可以为零。（ √ ） 核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。(对) 杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资本获得目标企业的产权，并以目标企业未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。（√） 杠杆收购是并购企业通过信贷获得目标企业产权，以其未来利润、现金偿还负债的并购方式。（√） 根据《巴塞尔资本协议》规定，是那个也银行的一级资本充足率不能低于8%。（NO）。 封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少（√) 欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区别 于美式期权的显著特点(√) 融通资金是信托业最根本和最首要的职能。（x） 期货交易流动性较低，远期交易流动性较高。（x） 期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式期权的价格不存在相关性。（x） 对于大额敞口的限额设定，巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的洞口不能超过金融机构监管资本的20%。(x) 对于贴现发行债券而言， 到期收益率与当期债券价格正向相关。 ( 错) 现有统计数据表明，互换最普遍的用途是管理汇率风险。（x） 现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值。（√） 银行对网络金融业务的安全性风险的考虑是首要的。（ √ ） 外债的偿还管理中，在一定条件下可以借新债还旧债。( √ ) 外汇期货期权是以外汇期货为对象的期权交易。（√ ） 控制金融风险就是尽可能消除风险（NO）。 拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险. ( 对) 操作风险主要来源于金融机构的日常营运，技术设备因素是主要因素。 ( ) 操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。(√) 没有严格完善的制度框架，就不可能保证金融交易的稳健运行，金融风险的可能性就会 ( 对 ) 保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。（ √ ) 保险公司业务风险贯穿于保险公司经营管理活动的整个过程，但它主要受到保险业务 ( 错 ) 信用社的任何一项工作可以根据业务性质决定自始至终是由一个人完成或是两人、多人完成，这是符合其风险控制要求的。（x） 信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少（√） 信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的，也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。（√) 信托投资公司的违约风险可能是由于发入贷款进行投资前缺乏审查造成的，也可能是发放贷款或缺客户经营善恶化而造成。（√） 证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。（x） 证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目。（x） 存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量（ √ ） 进行保护性止损是控制基金投资风险的一种有效手段。（√) 契约型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依据公司法设立的。（√） 金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。 （ √ ） 金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科(√ ） 金融风险管理，是管理科学的重要分支，是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计算方法、处理程序和决策措施的一门学科。（yes）。 金融风险识别是金融风险管理的第一步。（ √ ） 金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。（ √ ） 金融租赁除了融资功能外，还具有推销功能。（√) 金融业务自由化打破了银行业与证券业的限制，加重了银行业的流动性风险和不良资 ( 对 ) 金融理论的发展是金融工程得以确立的基础和前提。（√） 金融危机是金融风险的集中体现和极端形式。（√ ） 审慎监管的目标是要保证每家银行都能生存下来。（x） 货币化程度指标是反映宏观经济环境稳定性的一个重要指标，该指标数值越大越好。（x） 贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储“的流动性越低，流动风险也就越大（NO）。 某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小（NO）。 会计风险的大小与折算方法有关。（ √ ） 商业银行可以通过一定方式将信贷资产风险转嫁给他人。（ √ ） 商业银行那个的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券