Algo程序化交易PL.pdf

程序交易Power Language 主讲人黄: 易 PLPL程序类别程序类别 • 函数(Function) 将策略逻辑写成一个模块 ，方便指标与讯号的编写 。 { Average 、RSI 、BollingerBand } •指标(Indicator) 将策略信息表现于图表中的程序类别，但不负责交易 。 { Polt 、PoltPB 、text_new } •讯号(Signal) 产生策略讯号，并负责交易买卖的部位控制。 { buy 、sell 、sellshort 、buytocover} 程序的组成 •变量宣告 •运算语言要素 •商品数据信息 •程序流程控制 • 策略运算 • 交易讯号 变量宣告变量宣告 Inputs:宣告外部输入变量 [input] Inputs: Price( Close ),FastLength(9 ),SlowLength(18 ) ; 宣告外部输入变量:价格(Close ),快线长度(9 ),慢线长度(18 ) ; Variables:宣告内部输入变量 [var ；vars ；variable] variables: var0(0 ),var1(0 ) ; 宣告:var0跟var1两个变数; var0 = Average( Price, FastLength ) ; 将快速移动平均线数值存入var0; var1 = Average( Price, SlowLength ) ; 将慢速移动平均数线值存入var1; 不需宣告之变量: value1~99 ；condition1~99 运算语言要素运算语言要素  数学运算符:+ ；- ；* ；/ ；()  关系运算符: ； ；= ；= ；= ； CROSS OVER ；CROSS UNDER 逻辑运算符:AND ; OR 标点符号: 符号 说明 ; 分号—表示语句的结束 , 逗号—分隔多个参数或变数 : 冒号—陈述宣告用的符号 “ “ 双引号—用来定义文字字符串 ( ) 括号—表是优先计算之组值或关键词及函数所需的参数 [ ] 中括号—用于时序数列主要为N根之前的值— close [N] { } 大括号—用来批注程序 括号中内容不运算 // 双斜线—斜线后之同行文字会被列为批注 商品数据信息商品数据信息  K线数据表示 数据值 简写 说明 OPEN O 当根K棒的开盘价 HIGH H 当根K棒的最高价 LOW L 当根K棒的最低价 CLOSE C 当根K棒的收盘价 DATA D 当根K棒结束时的日期 TIME T 当根K棒结束时的时间 VOLUME V 当根K棒的成交量 OPENINT I 当根K棒的未平仓量 Close of dataN ；Function (…) of dataN 程序流程控制程序流程控制 IF…THEN…(ELSE) 条件式 单语句 BEGIN…END 多语句 FOR变数 =起始值TO结束值BEGIN…E