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中科院机器学习Lecture5_6_MultivariateNormal
多元正态分布
Chapter 5
主要内容
• 多元正态分布(Multivariate Normal, MVN)
• 联合高斯分布推断
• MVN的MLE推断
• MVN的贝叶斯推断
– 均值
– 协方差
– 均值协方差
• 判别分析
多元正态分布
D D´D
• 一般形式：x Î ,ΣÎ
1 ì 1 T ü
ï ï
ï -1 ï
x| μ,Σ = exp - x- μ Σ x- μ
( ) 2 D 2 1 2 íï 2 ( ) ( )ýï
p Σ ï ï
( ) î þ
T
μ= x , Σ= x- μ x- μ
• ( ) (( ) ( ))
• 协方差(Covariance)还可写成(eg, D=2)
æ 2 ö
s rss ÷
ç 1 1 2
Σ=ç ÷÷
çç 2 ÷
èrss s ø
1 2 2
D ´D +1
( )
• 协方差矩阵有 独立元素，是正定矩阵
2
• 协方差的逆= 精度(precision)
2D高斯分布的pdf
æ 2 ö 2
s 0 ÷
一般情况 Σ=çççç 1 2 ÷÷÷ Σ=sI
è0 s2 ø
协方差的特征值分解
水平集(Level set):
特征值分解： Mahalanobis dist = const
Σ=UΛUT
2D椭圆曲线
2 2
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