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第二十七章 偏最小二乘回归分析
在实际问题中,经常遇到需要研究两组多重相关变量间的相互依赖关系,并研究用
一组变量(常称为自变量或预测变量)去预测另一组变量(常称为因变量或响应变量),
除了最小二乘准则下的经典多元线性回归分析(MLR ),提取自变量组主成分的主成
分回归分析(PCR)等方法外,还有近年发展起来的偏最小二乘(PLS)回归方法。
偏最小二乘回归提供一种多对多线性回归建模的方法,特别当两组变量的个数很
多,且都存在多重相关性,而观测数据的数量(样本量)又较少时,用偏最小二乘回归
建立的模型具有传统的经典回归分析等方法所没有的优点。
偏最小二乘回归分析在建模过程中集中了主成分分析,典型相关分析和线性回归分
析方法的特点,因此在分析结果中,除了可以提供一个更为合理的回归模型外,还可以
同时完成一些类似于主成分分析和典型相关分析的研究内容,提供更丰富、深入的一些
信息。
本章介绍偏最小二乘回归分析的建模方法;通过例子从预测角度对所建立的回归模
型进行比较。
§1 偏最小二乘回归分析
考虑 p 个因变量 y , y ,L, y 与m 个自变量 x , x , L, x 的建模问题。偏最小二
1 2 p 1 2 m
乘回归的基本作法是首先在自变量集中提出第一成分t (t 是x ,L, x 的线性组合,
1 1 1 m
且尽可能多地提取原自变量集中的变异信息);同时在因变量集中也提取第一成分u ,
1
并要求t1 与u1 相关程度达到最大。然后建立因变量y ,L, y 与t1 的回归,如果回归方
1 p
程已达到满意的精度,则算法中止。否则继续第二对成分的提取,直到能达到满意的精
度为止。若最终对自变量集提取 r 个成分 t , t , L, t ,偏最小二乘回归将通过建立
1 2 r
y ,L, y 与t , t , L, t 的回归式,然后再表示为y , L, y 与原自变量的回归方程式,
1 p 1 2 r 1 p
即偏最小二乘回归方程式。
为了方便起见,不妨假定p 个因变量y ,L, y 与m 个自变量x ,L, x 均为标准
1 p 1 m
化变量。因变量组和自变量组的n 次标准化观测数据阵分别记为
⎡y 11 L y 1p ⎤ ⎡x11 L x1m ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
F M M ,E M M
0 ⎢ ⎥ 0 ⎢ ⎥
⎢⎣y n1 L y np ⎦⎥ ⎢⎣xn1 L xnm ⎦⎥
偏最小二乘回归分析建模的具体步骤如下:
(1)分别提取两变量组的第一对成分,并使之相关性达最大。
假设从两组变量分别提出第一对成分为 t 和u ,t 是自变量集X (x ,L, xm )T 的
1 1 1 1
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