运筹学对与偶理论l .ppt

运 筹 学 第二章　对偶理论与灵敏度分析 §1对偶问题的提出 内容一致但从相反角度提出的一对问题称为对偶问题。 对偶理论 任何一个线性规划问题都有一个伴生的线性规划问题，称为其“对偶”问题。 对偶问题是对原问题从另一角度进行的描述，其最优解与原问题的最优解有着密切的联系，在求得一个线性规划最优解的同时也就得到对偶线性规划的最优解，反之亦然。 对偶理论就是研究线性规划及其对偶问题的理论，是线性规划理论的重要内容之一。 对偶问题的定义 对偶问题的定义 对偶问题的定义 一般线性规划问题的对偶问题 对偶问题的定义 对偶问题对应表 对偶问题的写出 例4：写出下面问题的对偶问题 对偶问题的写出 例5：写出下面问题的对偶问题 §2对偶问题的基本性质 性质1（弱对偶性） 若互为对偶的LP问题(1)、(2)分别有可行解： 弱对偶定理 几个推论 对偶问题的基本性质 性质2（最优性） 若X*和Y*分别是互为对偶的线性规划的可行解，且使CX*=Y*b，则X*和Y*分别是相应线性规划问题的最优解。 对偶问题的基本性质 性质3（强对偶性－对偶定理） 若原问题和对偶问题两者均有可行解，则两者均有最优解，且此时目标函数值相同。 对偶问题的基本性质 性质3（强对偶性－对偶定理）的证明 §3影子价格 对偶问题最优解的经济含义——影子价格 影子价格举例 §4对偶单纯形法 对偶单纯形法举例 对偶单纯形法举例 对偶单纯形法举例 §5灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 讨论 讨论 对偶单纯形法 步骤： 1。建立一个初始单纯形表，使其检验数cj- zj全部≤0（即对其对偶问题而言是一个基本可行解）； 2。找出表中b对应列中负的最大数（若没有，即为最优），该行对应的变量即为换出变量xl； 3。找出表中xl所在行的负系数alk（若无，则无可行解），计算(cj- zj)/alk，并取其最小者所对应的列的非基变量xk为换入变量； 4。以alk为主元素进行迭代，并重复直到结束。 在生产计划问题的一般形式中，A代表企业的技术状况，b代表企业的资源状况，而C代表企业产品的市场状况，在这些因素不变的情况下企业的最优生产计划和最大利润由线性规划的最优解和最优值决定。 在实际生产过程中，上述三类因素均是在不断变化的，如果按照初始的状况制订了最佳的生产计划，而在计划实施前或实施中上述状况发生了改变，则决策者所关心的是目前所执行的计划还是不是最优，如果不是应该如何修订原来的最优计划。更进一步，为了防止在各类状况发生时，来不及随时对其变化作出反应，即所谓“计划不如变化快”，企业应当预先了解，当各项因素变化时，应当作出什么样的反应。 当系数A，b，C发生改变时，目前最优基是否还最优？ 为保持目前最优基还是最优，系数A，b，C的允许变化范围是什么？ 假设每次只有一种系数变化 ①目标系数C变化 基变量系数发生变化； 非基变量系数发生变化； ②右端常数b变化 ③增加一个变量 ④增加一个约束 ⑤技术系数A发生变化 例：线性规划问题 XB CB 0 1 1 1 1 3 x4 0 1 0 7 4 1 9 x5 0 … -1/3 -5/3 -1 0 0 cj - zj 1/3 -1/3 2 1 0 2 x2 3 -1/3 4/3 -1 0 1 1 x1 2 x5 x4 x3 x2 x1 b ? 0 0 3 3 2 cj→ XB CB 0 1 1 1 1 3 x4 0 1 0 7 4 1 9 x5 0 -1/3 -5/3 -1 0 0 cj - zj 1/3 -1/3 2 1 0 2 x2 3 -1/3 4/3 -1 0 1 1 x1 2 X5 x4 x3 x2 x1 b ? 0 0 3 3 2 cj→ 灵敏度分析 XB CB 0 1 1 1 1 3 x4 0 1 0 7 4 1 9 x5 0 -1/3 -5/3 -1 0 0 cj - zj 1/3 -1/3 2 1 0 2 x2 3 -1/3 4/3 -1 0 1 1 x1 2 x5 x4 x3 x2 x1 b ? 0 0 3 3 2 cj→ 3-2*（-1）-3*2=-1 检验数在单纯形表中的对应关系： XB CB 0 1 1 1 1 3 x4 0 1 0 7 4 1 9 x5 0 -1/3 -5/3 -1 0 0 cj – zj 1/3 -1/3 2 1 0 2 x2 3 -1/3 4/3 -1 0 1 1 x1 2 x5 x4 x3 x2 x1 b ? 0 0 3 3 2 cj→ 价值系数C