十讲损失的理论分布.pptVIP

复习 损失分布的研究工具 随机变量的分布函数： X取值不超过实数x的概率，记作F(x)＝P(X≤x) 离散型随机变量的分布列与分布函数： pi＝P(X＝xi) 连续型随机变量的密度函数与分布函数 离散型随机变量与连续型随机变量的数学期望与方差 随机变量的矩母函数：能计算常见随机变量的矩母函数 非寿险精算 第十三讲 损失分布 之 2.损失的理论分布 损失的理论分布 非寿险精算分析损失规律的方法 1.根据自己积累的历年损失数据建立损失的经验分布，进而研究损失的分布规律 2.建立适当的数学模型并用理论的统计分布进行计算 通常选择方法2的原因 多数情况下经验数据难以得到或不充分，难以用构造经验分布的方法进行计算 用理论分布的优势：2个参数可概括损失分布的特征； 可用微积分等数学工具估计损失分布的概率规律； 可推断未满期保险责任 内容概要 正态分布和中心极限定理 赔款额的理论分布 赔款次数的理论分布 正态分布 是连续型分布，描述受许多微小、相互独立的因素综合影响的随机变量的分布（又称Gauss分布） 正态分布的图形 标准正态分布 正态分布向标准正态分布转换 中心极限定理 正态分布之所以重要，在于可以运用中心极限定理 中心极限定理：大量独立随机变量之和的极限分布是正态分布 中心极限定理 EXCEL的运用——正态分布计算 EXCEL的运用——正态分布计算 内容概要 正态分布和中心极限定理 赔款额的理论分布 赔款次数的理论分布 赔款额的理论分布——对数正态分布 赔款额的理论分布——对数正态分布 赔款额的理论分布——对数正态分布 EXCEL的运用——对数正态分布计算 赔款额的理论分布——帕累托分布 赔款额的理论分布——帕累托分布 赔款额的理论分布——帕累托分布 赔款额的理论分布——伽玛分布 赔款额的理论分布——伽玛分布 赔款额的理论分布——伽玛分布 EXCEL的运用——伽玛分布计算 内容概要 正态分布和中心极限定理 赔款额的理论分布 赔款次数的理论分布 赔款次数的理论分布 赔款次数N是取值为非负整数的离散型随机变量，常用泊松分布、二项分布、负二项分布来表示 1.泊松（Poisson）分布 赔款次数的理论分布——泊松分布 泊松（Poisson）分布的图形 EXCEL的运用——泊松分布计算 赔款次数的理论分布——二项分布 伯努利试验：只有两种可能结果的随机试验 2.二项分布 赔款次数的理论分布——二项分布 赔款次数的理论分布 计算二项分布时常用的两种近似方法 EXCEL的运用——二项分布计算 赔款次数的理论分布——负二项分布 3.负二项分布 赔款次数的理论分布——负二项分布 负二项分布的图形 EXCEL的运用——负二项分布计算 小结 能熟练运用EXCEL软件计算以下分布的概率 正态分布和中心极限定理 赔款额的理论分布 赔款次数的理论分布 作业 第2章 4、6、8题 二项分布的图形 或运用正态近似或泊松近似(同前例) 对数正态分布 帕累托（Pareto）分布 伽玛（Gamma）分布 泊松（Poisson）分布 负二项分布 二项分布 * * 对数正态分布 帕累托（Pareto）分布 伽玛（Gamma）分布 泊松（Poisson）分布 负二项分布 二项分布 Cumulative设置框中填入1（或TRUE）表示事件出现的次数小于或等于指定数值的累积概率值 赔款额 连续型随机变量 赔款额的理论分布 赔款额的数学期望 赔款总量 赔款次数 离散型随机变量 赔款次数理论分布 赔款次数数学期望 对数正态分布 帕累托（Pareto）分布 伽