Fisher信息与随机共振讲稿.PDF

Fisher信信信息息息与与与随随随机机机共共共振振振讲讲讲稿稿稿 段法兵 复杂性科学研究所 2016 年7 月27 日 目录 第第第一一一章章章 导导导论论论 2 1.1 布朗运动与随机微分方程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ˆ 1.2 Wiener过程与Ito积分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 第一章 导论 1.1 布朗运动与随机微分方程 英格兰植物学家Brown在1827年观测到了悬浮在水中的花粉不规则运动，称为Brown运 动。Brown运动成为分子运动论和统计力学发展的基础。人们长期不知道其原理，通 过Wiener 、Maxwell 、Boltzmann 、Rayleigh等学者的长期研究，最终由Einstein在1905 年[A. Einstein, Ann. Phys. (Leipzig), 17: 549, 1905]发表了一个解释：热的分子运动论所要求的静 止液体中悬浮粒子的运动。设n个粒子全体悬浮在液体中，ρ x t 为t 时刻通过点x处的单位 体积内粒子数目，Einstein推导出了扩散微分方程 ∂ρ x t ∂ 2ρ x t ∂ t D ∂x2 (1.1) 这里D是扩散系数。注意此扩散方程是Fokker-Planck方程的特殊类型（Fokker-Planck方程还 会后续介绍）。忽略扩散粒子之间的相互作用，其解为 2 n x − 4Dt √ ρ x t e (1.2) 4πDt Einstein给出了沿x轴位移平方的算术平方根为 σx √x2 √2Dt (1.3) Einstein对于Brown运动本性的解释是自然现象随机模型的开端，之后不久，法国物理 学家Langevin提出了一个新方法。根据统计力学，处于平衡状态的粒子平均动能具有值 1 1 2 m ⟨v ⟩ kT (1.4)