一类对偶风险模型随机观察下的边界分红.pdfVIP

2015年 l2月 陕西理工学院学报 (自然科学版) Dec．2O15 第31卷第6期 JournalofShaanxiUniversityofTechnology(NaturalScienceEdition) V0l_31 No．6 [文章编号]1673—2944(2015)06—0073—06 一 类对偶风险模型随机观察下的边界分红 张 娜， 王秀莲 (天津师范大学 数学科学学院，天津 300387) [摘 要] 分红问题是金融保险研究的重要 内容之一。针对带扰动的马氏对偶风险模型，考 虑 了其随机观察下的边界分红 问题 。根据收益到达发生、分红发生和环境状态改变3个因素， 利用重期望公式得到 了破产前累积分红折现期望在不同初始盈余下所满足的积分．微分方程 ； 进一步求得了在马氏过程仅有两个状态情形下收益为指数分布时的累积分红折现期望。 [关 键 词] 对偶风险模型； 马氏调制； 随机观察； 累积分红折现期望 [中图分类号] O211．67；F840