第一章_概率空间.pdf

随机过程 第一章 概率空间 吴梦云 Email: wu.mengyun@mail.shufe.edu.cn 办公 室：统计与管理学院2113 电话 上上上海海海财财财经经经大大大学学学 统统统计计计与与与管管管理理理学学学院院院 参考文献 1 张波、商豪， 《应用随机过程》，人民大学出版社,2012； 2 Brzenzniak、Zastawniak， 《Basic Stochastic Processes》，Springer/清华2009 ； 3 Ross （著）、龚光鲁 （译）， 《Introduction to Probability Models》，人民邮电出版社, 2007； 4 王军、王娟， 《随机过程及其在金融领域 中的应用》，清华大学出 版社，2007 。 2 / 45 预备知识 概率论 微积分 线性代数 3 / 45 引入 随随随机机机变变变量量量 ：：： 在每次试验的结果中，以一定的概率取某个事先未知，但为确定的 数值。 随随随机机机过过过程程程: 随着时间或空间变化的多个随机变量 。 在一条生产线上，我们对产品逐个检查，以 ()表示以一天从开 工( = 0)到时刻t 累计的次品数。{ (), ≥ 0}就是随时间变化的随 机变量，它描述了次品数的累积的过程。 在一个 电话交换站里，以 ()表示一天从上班( = 0)到时刻t为止接 到的呼叫次数，那 么{ (), ≥ 0}就是随时间变化的随机变量，它描 述了呼叫数的累积的过程。 4 / 45 相关应用 保险公 司的破产问题: 2008年，美国保险 巨头AIG 陷入了财务困境， 几乎面临破产，因此保险公 司的破产问题 引起了人们的关注。如何 定量地给 出保险公 司破产的可能性? → 复合泊松过程 公 司的违约问题 ： 自全球金融危机爆发以来，公 司违约事件频发， 如何定量的分析公 司的违约时间? → 泊松过程 期权定价公 式→ 布朗运动 5 / 45 大纲 第一章 概率空间 第二章 条件数学期望 第三章 随机过程的基本概念和基本类型 第四章 Poisson过程 第五章 离散参数Markov链 第六章 连续时间Markov链 第七章 Brown运动 第八章 鞅 6 / 45 第一章 概率空间 1 S1 概率与事件 2 S2 随机变量 3 S3 条件概率与独立性 4 S4 特征函数和矩母函数 7 / 45 S1 概率与事件 S1 概率与事件 随机试验： 试验结果事先不能准确预言，具有三个特征: (1) 可以在相 同条件下重复进行； (2) 每次试验结果