论C16084债券信用风险计量答案.docxVIP

一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（　　）进行多变量分析。????A. 有序多分类logistic回归模型????B. 多重线性回归????C. 泊松回归????D. 负二项回归???? 描述：多变量分析 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进行排序，确定异常值的位置，将（　　）值规为异常值。????A. 小于2%分位数和大于99%分位数????B. 小于2%分位数和大于98%分位数????C. 小于1%分位数和大于99%分位数????D. 小于1%分位数和大于98%分位数???? 描述：样本异常点识别 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：3. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（　　）靠近。????A. 左下角????B. 左上角????C. 右上角????D. 右下角???? 描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（　　　）。????A. 统计模型????B. 专家经验调整????C. 公司治理架构和政府支持因素调整????D. 评级推翻???? 描述：影子评级模型 您的答案：B,C,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（　　　）。????A. AR统计量????B. K-S统计量????C. Somersd统计量????D. Phi系数???? 描述：单变量分析-区分能力分析 您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（　　　）。????A. Logistic转换????B. WOE转换????C. 极差化处理????D. LOESS回归???? 描述：单变量分析-变量转换 您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7. AUC系数表示ROC曲线下方的面积。AUC系数越高，模型的风险区分能力越强。（　　）???? 描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（　　）???? 描述：模型应用 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（　　）???? 描述：P9，债券信用风险模型 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。（　　）???? 描述：违约概率估计技术 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（　　）进行多变量分析。 A. 有序多分类logistic回归模型 B. 多重线性回归 C. 泊松回归 D. 负二项回归描述：多变量分析您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：2. （　　）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。 A. 数据清洗及分析 B. 多变量分析 C. 设计模型特例调整事项 D. 模型校准描述：统计模型开发您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：3. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（　　）靠近。 A. 左下角 B. 左上角 C. 右上角 D. 右下角描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（　　　）。 A. 统计模型 B. 专家