随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量_杜琨.pdf

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2017-10-24 发布于湖北
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随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量_杜琨

· · 《》数量经济技术经济研究年第期１４８２０１２７  随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量① １２２杜琨顾桂定马俊美　　　（上海财经大学金融学院；上海财经大学数学系）１．２．【】，摘要本文从风险中性定价的角度出发给出了在随机波动模型下定价方差，互换的一类控制变量从而大大提高了使用蒙特卡罗方法计算方差互换价格时的效，（）率并在波动率的平方满足几何布朗运动ＧＢＭ和波动率满足ＯｒｎｓｔｅｉｎＵｈｌｅｎ－－（）。ｂｅｃｋＯＵ过程这两种随机波动情况下给出了控制变量的具体形式特别对于，，。ＧＢＭ型随机波动模型可以得到一系列控制变量从而进行多元控制关键词蒙特卡罗模拟方差缩小控制变量风险中性　　　　中图分类号Ｆ８３０．９１文献标识码Ａ　　　　ＡＣｌａｓｓｏｆＣｏｎｔｒｏｌＶａｒｉａｔｅｓｆｏｒＰｒｉｃｉｎＶａｒｉａｎｃｅ　　　　　　ｇ　ＳｗａｕｎｄｅｒＳｔｏｃｈａｓｔｉｃＶｏｌａｔｉｌｉｔＭｏｄｅｌｓｐ　　ｙ　　：，ＡｂｓｔｒａｃｔＩｎｔｈｉｓａｅｒｗｅｒｏｖｉｄｅａｃｌａｓｓｏｆｃｏｎｔｒｏｌｖａｒｉａｔｅｓｆｏｒｒｉｃｉｎｖａｒｉ　　　　　　　　　　　　－ｐｐｐｐｇ　ａｎｃｅｓｗａｕｎｄｅｒｓｔｏｃｈａｓｔｉｃｖｏｌａｔｉｌｉｔｍｏｄｅｌｓｕｓｉｎｔｈｅｒｉｓｋｎｅｕｔ