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随机过程2014_3
随机过程
第3讲
平稳遍历随机过程
叶 方
哈尔滨工程大学信息与通信工程学院
2.3 平稳随机过程和遍历随机过程
思考题
对于两个零均值广义平稳随机过程X t 和Y t ,已知 2 ,
( ) ( ) σ 5
X
2 ,问下述函数可否作为自相关函数,为什么?
σ 10
Y
(1)R τ 5u τ exp =−3τ ; (2 )R τ 5sin 5τ ;
X ( ) ( ) ( ) X ( ) ( )
−1
(3 )R τ 9 1=+2τ2 ; (4 )R τ −cos 6τ exp −τ ;
Y ( ) ( ) Y ( ) ( ) ( )
2
sin 3τ sin 10τ
( ) ( )
(5 )R τ 5 ; (6 )R τ 6 =+4 。
X ( ) Y ( )
3τ 10τ
R τ 5exp(=−τ ) R =+ − 2
(7 ) ; (8 ) τ 6 4exp( 3τ ) 。
X ( ) Y ( )
2.3平稳随机过程和遍历随机过程
思考题
判断图中四条曲线是
否是平稳随机过程的
自相关函数曲线。若
是,说明这些随机过
程有无平均分量、周
期性、以及波形起伏
的快慢
2.4 随机过程的联合分布和互相关函数
一、两个随机过程的联合分布
1、联合分布函数
2.4 随机过程的联合分布和互相关函数
一、两个随机过程的联合分布
2、联合概率密度函数
2.4 随机过程的联合分布和互相关函数
一、两个随机过程的联合分布
注意:
(1)若两个过程的任意n+m维联合概率分布给定,则它
们的全部
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