某村镇银行流动性风险应急计划.doc

××村镇银行流动性风险应急计划 第一章 总则 第一条 为防范和化解流动性风险，保障存款人合法权益，维护金融稳定和安全，现按照《商业银行流动性风险管理指引》、《××村镇银行流动性风险管理政策》、《上海农村商业银行流动性风险应急计划》及有关规定，根据本行业务规模、复杂程度、风险水平和组织框架，制定本应急计划。 第二条 流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 第三条 本应急计划适用于下列情形造成的流动性危机： （一）临时性融资流动性危机，如突然运行故障、电子支付系统出现问题或其他物理上的紧急情况导致本行在正常市场条件下产生临时性融资需求。 （二）长期性融资流动性危机，如本行评级降至“非投资级别”、遭遇声誉危机等情况，导致本行在正常市场条件下存款大量流失。 （三）市场流动性危机，如市场流动性枯竭、交易对手出现违约或破产、可融资金额大幅减少、融资成本快速上升等情况导致本行难以从处于压力条件下的金融市场融入资金。 第四条 应急处理原则 （一）坚持内紧外松原则。鉴于流动性风险具有波动性、扩散性的特点，要求本行内部保持稳定，对外敞开兑付；实施限付、拒付前必须获得流动性风险处置工作领导小组组长书面批准。 （二）坚持保密原则。相关人员要按照职业道德和组织纪律要求自己，严格保密，未经领导小组批准，不得向外界披露风险情况；确需对外公布的，应由领导小组统一安排。 （三）要坚持统一口径的原则。处置风险过程中，要统一口径，做好对群众的解释、安抚工作，尽快控制势态发展。 （四）要坚持自我救助和外部救助相结合的原则。 第二章 组织机构与职责 第五条 组织机构 为加强对流动性风险处置工作的领导，成立××村镇银行流动性风险处置工作领导小组（以下简称“领导小组”），主要负责本行在发生流动性危机时的组织和协调工作。 领导组长由行长担任，副组长由副行长担任，成员包括各部门主要负责人。领导小组在风险管理部下设办公室。 第六条 领导小组职责 （一）负责本行流动性风险应急计划的建设、演练和维护； （二）负责统一指挥和部署本行流动性风险突发事件的处理工作，实施流动性管理策略的讨论与决策； （三）负责向董事会和监事会报告流动性风险应急处理工作的进展情况，并及时将处理结果向相关部门反馈； （四）负责在流动性风险应急计划启动后，指挥相关部门开展监管联络和外部信息披露工作； （五）负责流动性风险应急处理工作中其它重大事项的决策。 第七条 风险管理部作为领导小组的常设办公室，负责领导小组成员会议的召集与组织、流动性危机的信息收集与汇报、应急计划的制定与修改等具体事宜。 第八条 营业部负责在发生挤兑、现金库存不足时，与人民银行或同业进行协商，及时调运现金以确保现金正常支付；在支付结算系统头寸不足时及时变现流动性资产并向市场融资，缓释流动性风险。 第九条 综合管理部负责制定对外答复口径、与上级主管部门沟通协调、媒体联络与舆情监控；及时了解和掌握系统内员工的思想动态及社会反映；对不安定因素、风险隐患及突发事件要及时发现、及时报告；与当地政府、公安机关沟通、协调，确保得到公安机关的帮助和支持；维持现场秩序，控制事态发展。 第三章 风险预警、报告及应急处置程序 第十条 风险管理部对全行流动性风险和支付能力进行计量评估，主要预警指标如下： （一）流动性比例 （二）流动性缺口率 （三）核心负债依存度 （四）人民币超额备付金率 （五）存贷比 （六）流动性覆盖率 （七）净稳定资金比率 第十一条 触发条件 （A）大批储户围堵营业机构，要求提取存款； （B）短期内存款异常大幅下降、存款大户集中清户或连续异常资金转移； （C）备付金严重不足，无法开展正常资金清算； （D）本行业务系统、网络或外部交易系统无法正常运行导致资金清算中断； （E）流动性预警指标低于监管容忍度或本行预设控制水平； （F）本行评级降至“非投资级别”； （G）社会上出现可能引发流动性风险的传言； （H）其他金融机构发生挤兑、限兑或停兑； 第十二条 报告程序 （一）发生触发条件（A）后，营业部必须立即组织人员采取有效措施，并在30分钟内将风险情况通报风险管理部。 （二）发生触发条件（B）后，营业部应及时分析事件发生的原因与政策建议，在48小时内通报风险管理部。 （三）发生触发条件（C）后，营业部必须立即办理紧急融资事宜，并在30分钟内通报风险管理部。 （四）发生触发条件（D）后，综合管理部必须立即通知上海农村商业银行运营保障部获得技术支持，并在30分钟内通报风险管理部。 （五）发生触发条件（E）、（F）、（G）、（H）后，或接到相关部门报告后，风险管理部应立即向领导小组组长和副组长汇报，及时召集领导小组成员会议，判断流