金融期货专题报告：包含基本面信息的HMM投机策略.pdfVIP

金融期货-专题报告2017 年9 月5 日 目录 1、 HMM （Hidden Markov Model ）简介6 2 、 包含基本面信息的HMM 投机策略的实证6 2.1、 HMM 投机策略的数据准备7 2.2、 HMM 投机策略的实证方案7 2.3、 国债期货HMM 投机策略的实证8 2.3.1 、 五年期国债期货全时段样本内的实证 8 2.3.2 、 五年期国债期货分时段样本内的实证 10 2.3.3、 十年期国债期货全时段和分时段样本内的实证 11 2.4、 商品期货HMM 投机策略的实证12 2.4.1、 黑色系商品期货分时段样本内的实证 12 2.4.2、 能源化工商品期货分时段样本内的实证 1