大陆期货模拟.PDFVIP

大陆期货模拟 投资基金 市场分析 资金管理 趋势跟踪 研究所 前言： 作为期货从业人员，我们经常被问到这个问题——相比其他投资，为何期货交易远比其 他投资的盈利比例要低。主要是因为期货的高杠杆特征，放大了人的贪婪和恐惧，导致出现 了诸如“我看对了行情，却没有赚到钱，或者看对了大行情，却被洗盘后踏空”的例子比比 皆是。 本质上，金融投资是一场关于概率的游戏，同时也符合一般金融游戏的规律，即赢家通 吃。因为金融投资本身需要大量信息以及技术支持，专业机构一般具备这种条件以及人才， 相比而言个人的主观的能力一般要弱于团队的力量，强者恒强的马太效应在金融游戏中再度 被验证。另外期货投资负和游戏以及杠杆交易的特点，决定了其盈利比例当然低于其他金融 投资。 因此在期货投资中有种观点认为需要带上镣铐跳舞，即严格的交易计划以及资金管理的 交易系统才是最终盈利的保证。同时，我们认为期货投资的极强的博弈性以及市场快速成长 性决定了期货投资必须紧跟市场，不断学习，因而我们提出期货投资也是场在钢丝上跳舞的 游戏。 鉴于此，我们开发了量化分析系统以提醒投资者在行情震荡时保持冷静，并在趋势来临 时能够跟随大行情，同时结合资金管理提高盈利。这些问题的提出也是我们寻找工具实现目 标的过程。 我们尝试性的推出冲浪者一号期货趋势投资基金。投资者可以关注我们的量化系统的每 日投资机会提示，另外还有每日的交易计划。控制风险，让利润奔跑。 风险提示 本模拟基金仅为研究部验证行情研判所用，仅作参考，而不作为投资者入市交易的依 据。据此入市产生的损失投资者须自负。 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 一、冲浪者一号期货投资模拟基金说明书 1、投资策略： 依据大陆期货程序化系统指标追踪商品期货市场小时级别交易机会，辅助大陆期货资金持仓 分析系统制定交易策略，通过严格的资金管理达到稳定获利的目的。 2、初始资金以及投资品种 起始资金：1000 万 投资品种：三大商品交易所所有活跃期货合约， 3、交易周期及交易数量 同一时间段内持仓不超过3 个品种。 时间周期：1 小时 4 、资金管理与风险控制 单品种止损不超过总资金1%，连续最大回撤不超过10%。清盘线20% 。 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 二、商品市场周度评论 上周商品市场大幅回调，工业品指数大跌带到文华指数下破 20 日线，本周(9 月11 日 一15 日）考验40 日线。化工品以及有色品种基差2 周来一直位于低位，现货乏力制约期价。 而仓单不断增加反映了空头筹码上升。表：仓单上周变化。展望本周仓单压力继续施压市场， 基差仍位于历史低位区间，商品调整压力继续，观望或关注小时线估空机会。 表：仓单周度变化 请务必认真阅读正文后的免责申明部分 三、交易计划与持仓 时 方 仓 进场 进场价 品种 交易计划 止损 净值 间 向 位 时间 格 52400-54000 目标20 手， cu1710 buy 51000 13 829 53142 0.996002 短期回调关注。 906 2650-2750 目标80 手，初 bu1712 buy 2550 始仓位10 手 历史平仓盈亏