一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制 problems of singular stochastic control with stopping,drift and diffusion.pdfVIP

第27卷第4期 控制理论与应用 、b1．27No．4 2010年4月 Control TheoryApplications Apr．2010 文章编号：1000--8152(2010)04—0431--06 一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制 于洋1，王秋媛2，赵生变1 (1．北京交通大学理学院数学系，北京100044；2．北京交通大学金融数学与金融工程研究所，北京100044) 摘要：以随机分析的知识和最优控制理论为基础，推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型，主要 在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子，使其为一随机微分方程的解，并将费用函数一般化．通过求解一组 变分方程，证明了最优控制及最优停时的存在性，并给出了最优费用函数的解析表达式． 关键词：随机控制；停时；奇异型控制；漂移；扩散 中图分类号：0211．6 文献标识码：A Problemsof