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第三章 非线性规划 §1 非线性规划 1.1 非线性规划的实例与定义 如果目标函数或约束条件中包含非线性函数，就称这种规划问题为非线性规划问 题。一般说来，解非线性规划要比解线性规划问题困难得多。而且，也不象线性规划有 单纯形法这一通用方法，非线性规划目前还没有适于各种问题的一般算法，各个方法都 有自己特定的适用范围。 下面通过实例归纳出非线性规划数学模型的一般形式，介绍有关非线性规划的基本 概念。 例 1 （投资决策问题）某企业有n 个项目可供选择投资，并且至少要对其中一个 项目投资。已知该企业拥有总资金A 元，投资于第i(i 1,L,n) 个项目需花资金a 元， i 并预计可收益b 元。试选择最佳投资方案。 i 解 设投资决策变量为 1, 决定投资第i个项目 ⎧ xi ⎨ ，i 1,L,n ， 0， 决定不投资第i个项目 ⎩ n n 则投资总额为∑a x ，投资总收益为∑b x 。因为该公司至少要对一个项目投资，并 i i i i i 1 i 1 且总的投资金额不能超过总资金A ，故有限制条件 n 0 a x ≤A ∑ i i i 1 另外，由于x (i 1,L,n) 只取值 0 或1，所以还有 i x (1−x ) 0, i 1,L,n. i i 最佳投资方案应是投资额最小而总收益最大的方案，所以这个最佳投资决策问题归 结为总资金以及决策变量（取 0 或 1）的限制条件下，极大化总收益和总投资之比。因 此，其数学模型为： n ∑b x i i i 1 max Q n ∑a x i i i 1 n s.t. 0 a x ≤A ∑ i i i 1 x (1−x ) 0, i 1,L,n. i