数模学习教材-第十二章 回归分析.pdfVIP

第十二章 回归分析 前面我们讲过曲线拟合问题。曲线拟合问题的特点是，根据得到的若干有关变量的 一组数据，寻找因变量与（一个或几个）自变量之间的一个函数，使这个函数对那组数 据拟合得最好。通常，函数的形式可以由经验、先验知识或对数据的直观观察决定，要 作的工作是由数据用最小二乘法计算函数中的待定系数。从计算的角度看，问题似乎已 经完全解决了，还有进一步研究的必要吗? 从数理统计的观点看，这里涉及的都是随机变量，我们根据一个样本计算出的那些 系数，只是它们的一个（点）估计，应该对它们作区间估计或假设检验，如果置信区间 太大，甚至包含了零点，那么系数的估计值是没有多大意义的。另外也可以用方差分析 方法对模型的误差进行分析，对拟合的优劣给出评价。简单地说，回归分析就是对拟合 问题作的统计分析。 具体地说，回归分析在一组数据的基础上研究这样几个问题： （i ）建立因变量y 与自变量x ,x ,L,x 之间的回归模型（经验公式）； 1 2 m （ii ）对回归模型的可信度进行检验； （iii ）判断每个自变量x (i 1,2,L,m) 对y 的影响是否显著； i （iv ）诊断回归模型是否适合这组数据； （v ）利用回归模型对y 进行预报或控制。 §1 数据表的基础知识 1.1 样本空间 在本章中，我们所涉及的均是样本点×变量类型的数据表。如果有 m 个变量 x , x , L, x ，对它们分别进行了n 次采样（或观测），得到n 个样本点 1 2 m (xi1, xi 2 , L, xim ) ，i 1,2, L, n 则所构成的数据表X 可以写成一个n ×m 维的矩阵。 T ⎡ ⎤ e 1 ⎢ ⎥ X (xij )n×m ⎢ ⎥M T ⎢ ⎥ e n ⎣ ⎦ 式中 T m ，i 1,2, L, n ，e 被称为第 个样本点。 ei (xi1, xi 2 , L, xim ) ∈R i i 样本的均值为 T 1 n x (x , x , L, x ) ，x ∑x ，j 1,2, L, m 1 2 m j ij n i 1 样本协方差矩阵及样本相关系数矩阵分别为 1 n T C1 (tij )m×m ∑(ek −x )(ek −x ) n −1 k 1 ⎛ t ⎞ ⎜ ij ⎟ C (r ) 2 ij m×m ⎜ t t ⎟ ⎝ ii jj ⎠ 其中 -226- 1 n t ∑(x −x )(x −x ) ij n −1 k 1 ki