数模学习教材-第十六章 差分方程模型.pdfVIP

第十六章 差分方程模型 离散状态转移模型涉及的范围很广，可以用到各种不同的数学工具。下面我们对差 分方程作一简单的介绍，下一章我们将介绍马氏链模型。 §1 差分方程 1.1 差分方程简介 规定t 只取非负整数。记y t 为变量y 在t 点的取值，则称Δy t y t +1 −y t 为y t 的一 阶向前差分，简称差分，称 2 Δy Δ(Δy ) Δy −Δy y −2y +y 为y 的二 t t t +1 t t +2 t +1 t t 阶差分。类似地，可以定义 n y t 的n 阶差分Δ y t 。 由t、y t 及 y t 的差分给出的方程称为y t 的差分方程，其中含y t 的最高阶差分的阶 数称为该差分方程的阶。差分方程也可以写成不显含差分的形式。例如，二阶差分方程 2 Δy t +Δy t +y t 0 也可改写成y t +2 −y t +1 +y t 0 。 满足一差分方程的序列 y 称为差分方程的解。类似于微分方程情况，若解中含有 t 的独立常数的个数等于差分方程的阶数时，称此解为该差分方程的通解。若解中不含任 意常数，则称此解为满足某些初值条件的特解。 称如下形式的差分方程 a y +a y +L+a y b(t) （1） 0 n +t 1 n +t −1 n t 为n 阶常系数线性差分方程，其中a ,a ,L,a 是常数，a ≠0 。其对应的齐次方程为 0 1 n 0 a y +a y +L+a y 0 （2 ） 0 n +t 1 n +t −1 n t 容易证明，若序列y (1) 与y (2) 均为（2 ）的解，则y c y (1) +c y (2) 也是方程（2 ）的 t t t 1 t 2 t (2) * (2) * 解，其中c , c 为任意常数。若y 是方程（2 ）的解，y 是方程（1）的解，则y y +y 1 2 t t t t t 也是方程（1）的解。 方程（1）可用如下的代数方法求其通解： （I ）先求解对应的特征方程 n n−1 a λ +a λ +L+a 0