FTP基本知识及目前实施情况介绍 中信银行.pptVIP

第一部分：What—FTP的基本概念 第三部分：FTP定价的方法 第三部分：FTP定价的方法 原始期限匹配法：是指针对固定利率业务，根据其原始期限确定其FTP价格的一种方法。在业务到期前， FTP价格保持不变。 重定价期限匹配法：重定价期限匹配法，是指针对浮动利率业务，根据其重定价期限确定其FTP价格的一种方法。 现金流定价法：现金流定价法是专门针对本金分期偿付业务的一种定价方法，可以理解为： 最终FTP价格= Σ(每一份本金×对应期限×对应期限的FTP价格)/Σ(每一份本金×对应期限) 指定利率法：指定利率法，顾名思义，就是对某类业务直接指定一个利率作为FTP价格。这个价格可以是一段时间内固定不变的，也可以是根据一定规则（比如跟踪收益率曲线上的某个点）发生变化的。 第四部分：FTP实施及对业务的影响 第四部分：FTP实施及对业务的影响 （二）利润测算 ： 假设吸收一笔一般对公存款，则结合2009年11月末全行各期限人民币一般对公存款的余额占比加权计算， 单位税前利润= （存款FTP转移收入-存款利息支出）+（法定存款准备金利息收入-法定存款准备金FTP转移支出）×13.5%≈153BPS。 第四部分：FTP实施及对业务的影响 第四部分：FTP实施及对业务的影响 第四部