自相关性名词解释1序列相关性2虚假序列相关3差分法4.DOCVIP

第5章 自相关性 名词解释 1 序列相关性 2 虚假序列相关 3 差分法 4 广义差分法 5 自回归模型 6 广义最小二乘法 7 DW检验 8 科克伦-奥克特跌代法 9 Durbin两步法 10 相关系数 单项选择题 1、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（） A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s) 2、DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数） A、DW＝0　B、ρ＝0　　C、DW＝1　　　D、ρ＝1 3、下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量） A．ut＝ρut－1+vt 　　B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vt C．ut＝ρvt 　 　D．ut＝ρvt+ρ2 vt-1 +… 4、DW的取值范围是（） A、-1≤DW≤0 　　B、-1≤DW≤1　　C、-2≤DW≤2　　D、0≤DW≤4 5、当DW＝4时，说明（） A、不存在序列相关　　　B、不能判断是否存在一阶自相关 C、存在完全的正的一阶自相关　D、存在完全的负的一阶自相关 6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.