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与应用在进行基金绩效评价的比较研究方毅张屹山吉林大学商学院吉林长春摘要本文将引入到中进行基金的绩效评价而且将与的结果进行了比较在正态分布的情况下与的对于基金绩效评价都是充分的可靠的有效的且两者是等价的但在非正态的情况下的相对于的进行基金绩效评价更加充分谨慎可靠有效我们运用方法进行了实证研究同时这一结论对于一般意义的也具有相当的价值关键词中图分类号文献标识码客观评价基金公司管理水平的基金评价对提高基金运作水平完善基金公司法人结构治理健全基金公司内控机制促进基金管理人自身建设发展和吸引中小投资人参与
CVaR 与VaR 应用在RAPM 进行基金绩效评价的比较研究
方毅，张屹山
（吉林大学商学院，吉林长春 130012 ）
摘要：本文将CVaR 引入到RAROC （Risk-Adjusted Return on Capital）中，进行基金的绩效评价。而且，将CVaR与VaR
的结果进行了比较。在正态分布的情况下，CVaR与VaR 的RAPM （Risk-Adjusted Performance Measure）对于基金绩
效评价都是
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