03 随机过程引论.ppt

第三讲：随机过程基本概念 主要内容 一、随机过程—定义 二、随机过程—概率分布 三、随机过程—数字特征 四、随机过程—联合分布数字特征 五、矢量随机过程—数字特征 一、随机过程—定义 基本定义 设 为一样本空间，若对每一时刻 ，有定义在E上的随机变量 与之对应，则称依赖t的一簇随机变量 是一个随机过程，简单记为 其中t为时间参量，E称为状态空间； 2、随机过程—定义说明 变量， 变量， 是一簇时间函数； 3、随机过程—定义说明 依据T，E： T离散，E离散，称为状态离散随机序列 T离散，E连续，称为随机序列 T连续，E离散，称为状态离散随机过程 T连续，E连续，称为随机过程 4、随机过程－－例子 设随机相位余弦波 为常数，随机变量 在（0,2π）内均匀分布。 二、随机过程—概率分布 1、一维分布函数 2、二维分布函数 3、有限分布函数簇 1、一维分布函数 给定t，X（t）是一个随机变量 2、二维分布函数 给定 3、有限分布函数簇 n维分布函数 三、随机过程—数字特征 1、数学期望 2、方差 3、自相关函数 4、协方差函数 5、举例说明 1、数学期望 数学期望—均值函数 2、方差函数 方差函数 3、自相关函数 相关函数 4、协方差函数 协方差函数 5、举例说明－1 设随机相位余弦波 为常数，随机变量 在（0,2π）内均匀分布。 求：均值函数、相关函数、协方差函数 5、举例说明－2 设X与Y是相互独立的，且数学期望为0，方差为1的随机变量。设： Z（t）= X+Yt 是一个随机过程，其样本函数为直线，求均值、方差、以及相关函数、协方差函数 四、随机过程—联合分布 1、为什么需要联合分布 2、两个随机过程的联合分布 3、两个随机过程的密度函数 4、两个随机过程的互相关函数 1、为什么需要联合分布？ 2、联合分布 两个随机过程 3、概率密度函数 密度函数 4、互相关函数 五、矢量随机过程—数字特征 1、矢量随机过程 2、均值矢量函数 3、自相关阵函数 4、自协方差矩阵 5、互相关阵函数 6、自协方差矩阵 1、矢量随机过程 概念引入 2、均值矢量函数 3、自相关阵函数 4、自协方差矩阵 5、互相关阵函数 6、互协方差矩阵 第三讲小结 1、引入“随机过程”的定义 2、随机过程的概率分布、数字特征 3、两个随机过程的联合分布、数字特征 4、推广到矢量随机过程 本次作业 P80 第2练习题； P81 第3、4、5练习题； P82 第8练习题； 谢谢大家！ 注意事项： 每周五之前交，下周一上课前发还给大家。 * * 固定， 变量， 是一个时间函数； 变量， 固定， 是一个随机变量； 固定， 固定， 是一个标量或矢量 一维概率分布函数 一维概率密度函数 二维联合分布函数 二维联合概率密度函数 n维密度函数 有限分布函数簇 它是随机过程的所有样本函数在时刻t的函数平均，通常称为集平均或统计平均 简记为 均方差 二阶原点矩 均方值 注释：它反映了随机过程在任意两个不同时刻取值之间的相关程度。 协方差与相关函数关系 互协方差 不相关 看成一个整体，那么输入过程就是一个矢量随机过程。 均值矢量函数 均方阵 *