北航 时间序列与谱估计(2017_L1_2).ppt

课程内容 引论（第一～第三章） 经典非参数谱估计（第四章） 有理谱参数谱估计（第五～第十章） 建模，ARMA，AR，MA 滤波器组谱估计（第十二章） 线谱参数谱估计（第十三章） 二维与多通道谱估计（第十四、十五章） 经典非参数谱估计 内容 周期图谱估计 相关图谱估计 B-T谱估计 其他加窗方法 周期图谱估计 问题：由样本数据 估计时间序列 的功率谱 ； 功率谱 的两个定义： 第一定义： 周期图谱估计 功率谱 的两个定义： 第二定义： 第二个定义等价于第一个定义的条件： 即r(k)衰减很快。 周期图谱估计 周期图从第二个定义近似给出： 周期图也为： 相关图谱估计 相关图从第一个定义近似给出： 其中（无偏、有偏）相关系数估计如下： 周期图相关图谱估计 在相关系数有偏估计时： 即 周期图相关图谱估计 周期图相关图关系 周期图相关图谱估计 其中 周期图相关图谱估计 而 理想情况（或 ）： 周期图相关图谱估计 性能 渐近无偏: 分辨率下降： 周期图相关图谱估计 性能 主瓣宽、旁瓣高： 周期图相关图谱估计 性能 对于大的k相关系数估计误差大： 无偏估计： 周期图相关图谱估计 性能 方差大（不是有效估计）： 周期图相关图谱估计 性能 方差大（不是有效估计）： B-T谱估计 B-T谱估计（对相关图改进） 其中 B-T谱估计 B-T谱估计 性能 方差减小 偏差增大 适当选择M使MSE小 Bartlett方法 基本思想（改进周期图） Bartlett方法 算法 Bartlett方法 性能 Bartlett方法 性能（相关系数为N-kL项求和） 周期图 Welch方法 类似Bartlett方法，采用重叠窗： 例子 信号为复高斯白噪声，功率谱为 分别对N=64, N=256的数据长度运行1000 Monte Carlo仿真的功率谱估计的偏差和方差如图： 偏差在零上下波动，方差在4上下波动。