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北航 时间序列与谱估计(2017_L1_2)
课程内容 引论(第一~第三章) 经典非参数谱估计(第四章) 有理谱参数谱估计(第五~第十章) 建模,ARMA,AR,MA 滤波器组谱估计(第十二章) 线谱参数谱估计(第十三章) 二维与多通道谱估计(第十四、十五章) 经典非参数谱估计 内容 周期图谱估计 相关图谱估计 B-T谱估计 其他加窗方法 周期图谱估计 问题:由样本数据 估计时间序列 的功率谱 ; 功率谱 的两个定义: 第一定义: 周期图谱估计 功率谱 的两个定义: 第二定义: 第二个定义等价于第一个定义的条件: 即r(k)衰减很快。 周期图谱估计 周期图从第二个定义近似给出: 周期图也为: 相关图谱估计 相关图从第一个定义近似给出: 其中(无偏、有偏)相关系数估计如下: 周期图相关图谱估计 在相关系数有偏估计时: 即 周期图相关图谱估计 周期图相关图关系 周期图相关图谱估计 其中 周期图相关图谱估计 而 理想情况(或 ): 周期图相关图谱估计 性能 渐近无偏: 分辨率下降: 周期图相关图谱估计 性能 主瓣宽、旁瓣高: 周期图相关图谱估计 性能 对于大的k相关系数估计误差大: 无偏估计: 周期图相关图谱估计 性能 方差大(不是有效估计): 周期图相关图谱估计 性能 方差大(不是有效估计): B-T谱估计 B-T谱估计(对相关图改进) 其中 B-T谱估计 B-T谱估计 性能 方差减小 偏差增大 适当选择M使MSE小 Bartlett方法 基本思想(改进周期图) Bartlett方法 算法 Bartlett方法 性能 Bartlett方法 性能(相关系数为N-kL项求和) 周期图 Welch方法 类似Bartlett方法,采用重叠窗: 例子 信号为复高斯白噪声,功率谱为 分别对N=64, N=256的数据长度运行1000 Monte Carlo仿真的功率谱估计的偏差和方差如图: 偏差在零上下波动,方差在4上下波动。
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