最优化方法第二堂课.pptVIP

最优化方法 主讲 王更生教授 可控性举例： 可控性举例： 2.2 凸集、凸函数和凸规划 一、凸集 1、凸集的概念： 定义1：设集合 S ? Rn，若?x(1), x(2)?S, ??[0,1]，必有 ?x(1)＋(1- ?) x(2) ?S ，则称 S 为凸集。 规定：单点集 {x} 为凸集，空集?为凸集。 注: ?x(1)＋(1- ?) x(2) = x(2)＋?(x(1)- x(2)) 是连接 x(1)与x(2)的线段 。 2.2 凸集、凸函数和凸规划(续) 一、凸集 1、凸集的概念： 例:证明集合 S = { x∣Ax = b } 是凸集。其中，A为 m?n矩阵，b为m维向量。 证明：任取x(1), x(2)?S, ??(0,1) 记 x? = ? x(1)＋(1- ?) x(2) 有 Ax? = A(? x(1)＋(1- ?) x(2)) = ?Ax(1)＋(1- ?)Ax(2) = ?b＋(1- ?)b = b 2.2 凸集、凸函数和凸规划(续) 定义2： 凸组合：设 x(1) , x(2) , … , x(m) ? Rn, ?j≥ 0 m m ? ?j =1, 那么称 ? ?j x(j) 为x(1), x(2),