金融风险测度模型及其蕴含的金融风险主观性.pdfVIP

西南交通大学学报(社会科学版) OFSOUTHWESTUNIVERSITY Mar．2014 2014年3月 JOURNAL JIAOTONG 第15卷第2期 (SocialSciences) V01．15No．2 金融风险测度模型及其蕴含的金融风险主观性 张秀丽 (郑州大学商学院，河南郑州450001) 关键词： 金融风险；风险测度；风险管理；风险主观性；金融市场；风险容忍度 摘要：金融风险会给个人、组织甚至整个社会带来巨大的损失，而金融风险测度模型则试图对市场风险、 信用风险、操作风险、流动性风险等不同类型的金融风险进行评估，期望根据评估结果来管理风险。这些模型虽不 同程度反映了金融风险的客观性因素，但实际上均包含了一定的主观因素，即投资人对风险的容忍度。因此，应充 分认识各个模型的主观性，以期对模型测度的风险有更合理的理解。 中图分类号： F830．9