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第 27 卷第 5 期 数　学　进　展 Vol. 27 ,No. 5 1998 年 10 月 ADVANCES IN MA THEMA TICS Oct. , 1998 稳健估计和检验的若干进展 张　健　　李国英 ( ) 中国科学院系统科学研究所, 北京 ,100080 , 中国 　　摘要 　本文介绍近几年在稳健估计和稳健检验方面的若干进展 , 包括 : ( 1) 一维位置 M 估计的崩溃 点 , 特别是重降 M 估计的样本崩溃点的渐近性质 ; (2) 多元位置和散布阵的 PP 型估计及其性质 ; ( ) 2 2 3 统计检验的崩溃点 , 以及 检验、 检验 、 检验、得分检验、 检验等一些常用检验方法的 t T M x 崩溃稳健性. 此外 , 本文还简要叙述了稳健性的基本概念以及上述三方面的主要理论. 关键词 　样本崩溃点 ; 重降 M 估计 ; 位置 ; 散布阵 ; 稳健检验 ; 渐近性质 MR ( 1991) 主题分类 　62F35 ; 62F03 ; 62F10 稳健性是数据分析中十分重要的概念 , 可以说它与数据分析有同样悠久的历史 , 但百余年 来只限于朴素的思想和简单的方法 , 直到本世纪 60 年代 , P. J . Huber 和 F. R. Hampel 等人建 立了一套理论才形成稳健统计这一年轻的分支 , 推动了稳健方法的迅猛发展和广泛应用. 80 年 代以前的主要研究成果体现在 Huber 的 [ 18 ] 和 Hampel 等的 [ 14 ] 这两本权威性的专著中. 80 年代以来 , 稳 健统计研究又取得了许多进展. 在国内 , 中国科技大学及研究生院的陈希孺、 赵林城等和中国科学院系统所的李国英、张健和施沛德 (现在北大) 等在线性 , 非线性 , 部分 线性模型和稳健投影寻踪的 M 估计大样本性质方面取得了一系列成果. 国外的工作主要集中 在构造多元位置和散布阵及线性回归的高崩溃点和高效率估计以及检验的崩溃性质等方面. 本 文主要总结近年来在估计和检验的崩溃稳健性方面的成果. 为此先简单介绍一些基本概念. 想 全面了解稳健统计的读者可参阅上述两本专著. 在中文文献中 , 李国英在 [ 22 ] 中通俗直观地 介绍了稳健性概念 , 在 [23 ] 中概述了 80 年代中期以前的主要结果. 1 若干基本概念 1. 1 统计方法为什么要稳健化 经典统计学的基本理论是由 R. Fisher 以及J . Neyman 和 E. S. Pearson 建立的. 它常常以 ( ) ( 衡量在某个确定的参数模型 如正态 下的优良性 例如 , 估计量的方差 , 均方误差 , 检验的 ) 水平 , 功效等 来判别一个统计方法的好坏. 然而对于实际问题 , 一般不可能找到描述它的严 格模型 , 常用的参数模型