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统计学专业必修课3学分 CH6 不等概抽样sampling with unequal probabilities 2-3课时 不等概抽样在抽样方法体系中的地位 入样概率是概率抽样中的一个重要概念 等概率抽样，每个单元的入样概率相等 问题：典型的等概率抽样包括？ 不等概抽样，每个单元的入样概率不完全相等 入样概率都是已知或是可以计算出来的 概率抽样的特点之一——入样概率已知或可计算出来 比如，简单随机抽样srs，1000个单元中抽100个 比如，分层随机抽样str CH6内容体系 §6.1 问题的提出 介绍不等概抽样的概念、特点、适用性、种类等 §6.2 放回不等概抽样(PPS抽样)（Sampling with Probability proportional to size） 介绍与单元大小成比例的放回的不等概抽样，主要说明PPS抽样的含义、抽选方法、以及H-H估计量形式及其性质 §6.3 不放回不等概抽样(πPS抽样) 介绍与单元大小成比例的不放回不等概抽样，主要说明πPS抽样的含义、采用的估计量形式及其方差，并介绍在n不同的情况下严格的πPS抽样以及几种非严格的πPS抽样 §6.1 问题的提出 一、不等概抽样的必要性 （一）等概率抽样的特点及缺陷 （二）不等概抽样的含义、适用性、优点、条件等 二、不等概抽样的分类 （一）放回不等概率抽样 （二）不放回不等概抽样 一、不等概抽样的必要性 （一）等概率抽样的特点及缺陷 srs是典型的等概率抽样，从三个层次上理解(？) str的等概率性可以从两个方面来理解 每一层内的抽样是按简单随机抽样进行的，因此层内的抽样是等概率的 Propst是典型的等概率抽样，各单元的入样概率都是相等的 等概率抽样的基本点是将总体(或层)中的每一个单元看作是平等的，不“偏向”也不“疏远”某些特定的单元，在抽样时对每个单元采取“不偏不倚”的态度 评价：如果各总体单元间的差异不大，这种处理方法既简单又合理 等概率抽样的缺陷 但是，在一些调研问题下，等概率抽样存在明显的缺陷。比如，各总体单元间相差较大，也即总体方差大的情况，等概率抽样的效果就不一定好，例如： 居民住户调查中，以家庭为抽样单元，调查家庭的食品消费支出或者调查家庭的娱乐消费支出，如何设计抽样 食品消费支出，由于各个家庭的规模相差不大，同时食品消费支出的价格和收入弹性也不大，实施等概率抽样是可以也是有效地 娱乐/保健品/奢侈品等消费支出，价格和收入弹性较高，同时各家庭的成员结构不同，一视同仁的做法欠妥 为了估计一个城市的商业销售总额，对各商业网点进行调查 以船舶为抽样单元，对船舶运输量进行调查 以个人储户为抽样单元，调查储户对银行服务的满意度 以个人用户为抽样单元，调查移动业务用户的满意度 （二）处理方法 当出现总体单元差异特别大的情况时，通常是牺牲“简单”来提高抽样效率 对此有两种处理方法： 1、将总体单元按规模大小分成若干层进行st，比如： 对商业网点的调查，按资金总额或营业面积或员工总数等规模变量分成大、中、小型等几层，大型商场的抽样比可以高些，小型商店的抽样比可以低些，少数特大型商场甚至可以进行100%抽样(目录抽样) 这时每层有一个抽样比，各层抽样比不同，总的来说也属于不等概率抽样 St是等概率抽样向不等概抽样的过渡形式 2、不等概抽样 St给各层的单元一个不同的入样概率 更进一步地，考虑得更细一点，给每个单元一个不同的入样概率，即，在抽样时将总体各单元被抽中的概率与其规模大小联系起来：入样概率与规模成比例，大单元抽到的概率大，小单元抽到的概率小 这就是典型的不等概（率）抽样 st实际上是不等概抽样的粗略方式 比如：按PPS抽样，2个企业中取1个 （三）不等概抽样的一般问题 1、含义 2、作用/适用性 3、主要优点 4、要求/前提条件 1、含义 所谓不等概抽样，即总体中各单元被抽中的概率不相等。这个概率通常与各单元的某个辅助变量大小成正比例 ①各单元被抽中的概率称为“入样概率”。设总体含有N个单元，那么各单元入样概率用Zi（i=1,2,…,N）表示。在不等概抽样下，Zi是不完全相同的 ②“Zi与某一辅助变量Xi大小成正比例”。如果某一单元的辅助变量越大，则该单元被抽中的概率越大。所以，辅助变量也称为入样指标 Zi＝Xi/∑Xi，(i=1,2,…,N) ∑Zi=1 是否需要入样指标来确定入样概率，成为不等概率抽样和等概率抽样的本质区别 1、含义(续) ③最重要、也是最常用的入样指标是规模变量(size)，即，抽样是严格按照与单元大小成比例的概率来进行。此时，不等概抽样称为P