概述(计量经济模型与经济预测(第4版)课件(厦门大学经济学院朱建平).ppt

计量经济学讲义 计划统计系 引言 计量经济学概述 §1、什么是计量经济学 §2、计量经济学的产生与发展 §3、计量经济学的应用步骤 §4、有关的参考资料与常用软件 §5、本课程的特点及要求 引言 计量经济学概述 §1、什么是计量经济学 1. 计量经济学：是由数学、统计学、经济理论相结合的综合性学科，是一门从数量上研究经济关系和经济活动规律及其应用的科学。 它以统计知识为基础、数学方法为手段、经济理论为指导，研究经济社会中各种经济变量之间的数量关系，可以预测经济发展趋势、检验经济政策效果。 引言 计量经济学概述 2. 计量经济学的学科特点： (1)计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象为研究对象的； (2)计量经济学的目的在于提示经济关系与经济活动的数量规律； (3)计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合； (4)计量经济学的核心内容是建立和应用具有随机特征的计量经济模型。 计量经济学的知识结构 引言 计量经济学概述 3. 计量经济学与其他相关学科的关系： (1)经济理论着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。 (2)数理经济学是用数学形式来表达经济理论中的确定性关系，而计量经济学利用数学方程表达经济变量间的非确定性关系，并用实际数据验证经济理论。 (3)经济统计学所关心的是描述性的统计量，着重于收集、整理和分析表达数据；而计量经济学则利用数据推导经济变量间的数量关系并加以验证。 (4)数理统计学为各类数据的收集、整理与分析提供切实可靠的数学方法，以变量服从某一分布为前提。而计量经济学必须根据经济变量的实际，利用数理统计的技术方法建立计量经济模型。 引言 计量经济学概述 §2、计量经济学的产生与发展 1.计量经济学产生的背景 (1)计量经济学产生的社会基础 十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学产生的社会基础。 (2)计量经济学产生的理论基础 17世纪数学家Newton和Leibniz提出了微积分，19世纪初数学家Gauss提出最小二乘法，还提出正态分布理论。19世纪末统计学家Galton提出“回归”概念。廿世纪20年代统计学家Fisher R. 和Neyman J. D. 分别提出抽样分布和假设检验理论。这样到廿世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的产生奠定了理论基础。 引言 计量经济学概述 2.计量经济学的发展 计量经济学的发展主要经历了以下三个重要阶段： (1)上一世纪20-40年代 “计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学(biometrics)一词于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学会。 “计量经济学”(Econometrica)杂志于1933年1月开始出版。 30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，计量经济学研究从微观向局部区域扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。 引言 计量经济学概述 (2)上一世纪50-70年代 1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman和Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志经济计量学理论进入联立方程模型时代。 进入50年代，人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活状况。比较著名的是Klein的美国经济波动模型(数据1921-1941年，1950年建立)和美国宏观经济模型(数据1928-1950年，1955年建立)后者包括了20个方程。 进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型，研究国际经济波动的影响、国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定、评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接计划” (Link Project)，它包括了78个国家的数据，约2万个方程，工作持续到了随后的数十年。 第一章 计量经济学概述 (3)上一世纪80-90年代 1982年以Engle提出的ARCH(条件异方差自回归)模型为标志，经济计量学理论进入了改造计量模型时代。 1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”，提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新的阶段。之前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一