计量经济学第二版林清泉著第二版课件及练习题第六章虚拟变量一稿powerpoint05.1章节.pptVIP

尚辅网 / 第六章 虚拟变量的回归 虚拟变量(Dummy Variable)，又称名义变量。 另外还有一些名称是： 指标变量(Indicator Variable) 、 二值变量 (Binary Variable) 、定性变量(Qualitative Variable) 和二分变量(Dichotomous Variable)。 这些都指的是一个取值为0或1的变量。 第一节 虚拟变量 一、 作为解释变量的虚拟变量 对于线性回归模型 其中 在回归分析中，被解释变量不仅常受一些在尺度上明确量化好的解释变量的影响，而且还受实质上是定性性质的变量的影响。 在这种情况下，不能简单地用最小二乘法进行参数 估计，需要另一些模型来研究。 当D作为被解释变量时，我们就可以对以下线性 回归模型进行分析： 二、 作为被解释变量的虚拟变量 虚拟变量不仅可作为解释变量，它也可作为被解 释变量，例如银行研究是否给企业贷款，结果只有两个： 贷或不贷。 三、虚拟变量模型的类型和解释变量个数的选择 （一）含虚拟变量回归模型的分类 1．ANOVA模型 一个回归模型可以只含有虚拟变量或定性的解释 变量, 这一类模型称为方差分析（Analysis-of-variance, 简记为ANOVA）模型。 2．ANCOVA模型 兼含有定量和定性解释变量的回归模型叫做协方差 分析 (Analysis-of-covariance,简记ANCOA)模型。 例[6-2] （二）虚拟变量个数的选取规则 1. (虚拟变量个数的选取)问题的提出 2. 虚拟变量个数的选取 一般的规则是： 如果一个定性变量有m个类别，则只需引入m-1个 虚拟变量。 例子: 为了区分两个类别：男性和女性，我们只需引进了一个虚拟变量D。 解决多重共线性问题的方法有各种各样,最简单的方 法就是当定性变量有两个分类或两个水平时，仅用一个 虚拟变量 。 3. 虚拟变量有关名词的定义 (1) 基底 虚拟变量被赋予零值的那个组别、类别或级别 常被喻为是基底（base）、基准（benchmark）、 对比(comparison)、参考(reference)或省略(omitted) 类。 共同的截距项就是基底类的截距 (2) 级差截距系数 附着于虚拟变量Di ,的系数 称为级差截距系数 （differential intercept coefficient） 四、 一个定量变量和一个多分定性变量的回归 在横截面数据的基础上，做个人保健支出对个人 收入和教育水平的回归,考虑三个互相排斥的教育水平： 低于中学、中学和大学 。 按照虚拟变量的个数比变量分类数少一的规则，我 们需要引进两个虚拟变量，以处理教育的三个水平。 其中， 表示保健年度支出， 表示年度收入 ， 五、 一个定量变量和多个定性变量的回归 (一) 一个定量变量和两个定性变量的回归 (二) 一个定量变量和多个定性变量的回归 虚拟变量的方法易于推广，以便处理多于一个定性 变量的情况。在学院教授的薪金回归模型（6.1.4）中，除了教龄和性别之外，如果肤色也是一个重要的薪金决定因素。则模型需要改为（6.1.14）。 多个定量变量和多个定性变量的回归与一个定量变 量和两个定性变量的回归没有本质的区别，这里只给出 一个例子加以说明。例[6-3] 第二节 虚拟变量的应用 一、 应用虚拟变量改变回归直线的截距 二、应用虚拟变量改变回归直线的斜率 三、分段线性回归 图6—2表示两种情况下，中国通货膨胀率的变化的 情况。 我们仍然研究通货膨胀率和国民总产值增长率之间的相互关系，这一回假设1998年与普通年份的预期基点相同，但变化幅度不同，也就是斜率不同。 虚拟变量的另一个用途，可以从图6-4看出。 例[6-4] 四、 检验回归模型结构的稳定性 一般情况两个或两个以上回归方程的差异在于 截矩，也许在于斜率或者两者都有。 设重建时期收入与储蓄的理论模型为： 设重建后时期收入与储蓄的理论模型为： （一）回归模型的结构的稳定性问题的提出 1、 和 就是说两个回归相同(重合回归 Coincident regression） 2、 但 就是说两个回归的差异仅在于位置即