特殊随机变量起源附应用.docVIP

特殊随机变量起源及应用 摘要 本文论述了几类特殊随机变量的起源、定义、及部分应用。详细介绍了离散型的二项分布和泊松分布，连续型的正态分布，讨论了其在系统有效性问题、能量供应问题、成绩评价等方面的应用，并详细探讨了二项分布的泊松逼近和正态逼近，论述了棣莫弗?拉普拉斯极限定理，列举了该定理在实际中的应用。 正文 一、随机变量定义 进行试验时，相对于试验的实际结果而言，通常我们更感兴趣的是有关试验结果的某些函数。比如，在掷两枚骰子的游戏中，我们通常更关心两枚骰子的点数之和，而不是各枚骰子的具体值；同样，在掷若干枚硬币时，我们或许关心正面朝上的总数，而不关心实际结果有关正面朝上或反面朝上的排列情况。这些感兴趣的量是试验结果的实值函数，我们称之为随机变量。 定义1.1 称定义在样本空间上试验结果的实值函数ξ（ω）为一个随机变量。 定义1.2 称一元函数：F（x）=P（ξ（ω）x）（对任意实数x）为随机变量ξ（ω）的分布函数。 二、离散型随机变量 若一个随机变量最多有可列个可能取值，则称这个随机变量为离散型的。 2．1 伯努利分布和二项分布 瑞士数学家雅克·伯努利（Jacques Bernoulli,1654～1705）首次研究独立重复试验（每次成功率为p）。在他去世后的第8年（1713年），他侄子尼克拉斯出版了伯努利的著作《推测术》。在书中，伯努利指出了如果这样的试验次数足够大，那么