寿险精算第三章.ppt

第三章 生存模型与生命表 第一节、简单生存模型 第二节、死亡力 第三节、生命期望值 第一节、简单生存模型 一、生存状况与生存模型 1，寿险公司出售的合同称为寿险保单。按寿险保单的约定，保险人将根据被保险人在约定时间内的生存或死亡决定是否给付保险金。 2，只有在特定事件发生时才给付保险金称为条件支付。 3，被保险人在未来某个时期的生死是一个不确定性事件，对这一不确定性事件的研究是寿险精算中最重要的工作之一，它决定着保险金的给付否。 从数学角度看生存状况是一个简单的过程。这一过程有如下的特点： （1）、存在两种状态：生存和死亡。 （2）、单个的人—经常称作为生命个体—可 被划分为生存者和死亡者。 （3）、生命个体可从“生存”状态到“死亡”状 态，但反过来不能成立。 （4）、任何个体的未来生存时间都是未知 的，所以我们应从生存或死亡概率的探讨开始 生存状况的研究。 生存模型就是对此过程建立的一个数学模型， 用数学公式进行清晰的描述，从而对死亡率的 额问题作出了一些解释。 生存模型可以回答的几个问题的例子： （1）、一个45岁的人在下一年中死亡的概率是多少？ （2）、若有1000个45岁的人，那么他们当中有多少人可能在下一年中死亡？ （3）、如果一个45岁的男性公民投保了一个10年的定期的某种人寿保险，那么应该向他收取多少保费？ （4）、一个45岁的男性公民将可能继续生存的年数？ （5）、由许多45岁的男性公民组成的一组人，其死亡概率分布是怎样的？ 二，新生婴儿的未来生存时间 1， 代表一个0岁的人未来生存的时间，也 就是他的寿命。 是个随机变量。我们定义 随机变量 的分布函数 为： 由定义， 是一个0岁的人不晚于 岁死亡 的概率。 2，一个0岁的人在 岁之后死亡的概率，也 就是他的未来生存时间超过 年的概率，记 为 ，称为生存函数或生存分布，即 例1： （1）一个0岁的人在50岁以后死亡的概率为? （2）一个0岁的人在60岁之前死亡的概率为? （3）一个0岁的人在50~60岁之间死亡的概 率为？ 三，年龄为 岁 的人的未来生存时间 1，一个年龄为 岁的人的未来生存时间定义 为一个随机变量 ，既 表示一个 岁的 人将来继续生存的时间。其分布函数记为 ，因此 ： 2，一个 岁的人在 年之后死亡的概率，也 就是他的未来生存时间超过 年的概率，记 为 ，称为生存函数或生存分布，即 3， 与 之间的联系： 4， 与 之间的联系： 四，未来生存和死亡概率 1，未来一年的生存和死亡概率 定义： 显然， 表示 岁的人在 岁仍然生存的概 率； 表示 岁的人在未来一年内死亡的概 率。从定义可知，下式成立 2，未来任意期限内的生存和死亡概率 定义： 显然， 表示 岁的人在 岁仍然生存的概 率； 表示 岁的人在未来 年内死亡的概 率。从定义可知，下式成立 显然下式成立 五，未来生存函数的密度函数 例2、试说明 代表的具体含义。 例3、 与 哪一个更大？ 第二节、死亡力 一、死亡力的概念 将一个生命在 岁的人的死亡力记为 ，定 义为： 在这个表达式中的概率是一个条件概率：活 到 岁的人在一个很短的时间间隔 内死 亡的概率。 二、关于死亡率的一个重要公式 三、死亡力与未来生存时间的分布函数、 密度函数之间的关系 例4、如果 ，其中 ，请计算 和 。 例5、如果 在25~35岁之间取常数值0.001， 请计算一个25岁的人能活到35岁的概率。 二、简单（整数化）未来生存时间 1，一个 岁的人的简单未来生存时间，是完 全未来生存时间的整数部分，用 表示。 2、 是一个离散的随机变量，取值为0,1，…。 例6、对于某类人群，他们的45岁和46岁的简 单生命期望值分别为 ， ，计 算 。 三、简单（整数化）生命期望值 1， 的数学期望被称做简单生命期望值，记