七讲多维随机变量及其分布.pptVIP

§1 二维随机变量及其联合分布 1.1 二维随机变量 定义1: 若X, Y是两个定义在同一个样本空间上的 随机变量，则称(X, Y) 是二维随机变量. 联合分布函数的基本性质 联合分布列 联合分布列的基本性质 确定联合分布列的方法 课堂练习 联合密度函数 设二维随机变量(X, Y) 的分布函数为 F(x, y)，若存在非负可积函数 p(x, y)，使得 联合密度函数的基本性质 练习: 例6: 二、二维正态分布 §2 边际分布与随机变量的独立性 边际分布函数 二维离散随机变量的边际分布列 二维连续随机变量的边际密度函数 注 意 点 (1) 由联合分布可以求出边际分布. 但由边际分布一般无法求出联合分布. 所以联合分布包含更多的信息. 随机变量间的独立性 若满足以下之一: i) F(x, y) = FX(x)FY(y) （对任意x,y) ii) pij = pipj （对任意i,j) iii) p(x, y) = pX(x)pY(y) （对任意x,y) 则称 X 与Y 相互独立。 注 意 点 (1) X 与Y是独立的其本质是： 例7: 例8： 例2： 袋中有2只白球，3只黑球，现进行有