分布滞后及格兰杰因果检验工科.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 8 实验9 分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验 一 实验目的：掌握分布滞后模型与自回归模型的估计与应用，掌握格兰杰因果关系检验方法，熟悉Eviews的基本操作。 二 实验要求：应用教材P168例题5.2.2案例，做有限分布滞后模型的估计；应用教材P176例题5.2.4案例，做格兰杰因果关系检验。 三 实验原理：普通最小二乘法、阿尔蒙法、格兰杰因果关系检验、LM检验。 四 预备知识：普通最小二乘法估计的原理、t检验、拟合优度检验、阿尔蒙法、多项式近似。 五 实验内容： (1) 1975～2002年中国电力行业基本建设投资X和发电量Y的相关数据如下表所示。（数据见第5章EXCEL表格）。 假定电力行业基本建设投资对发电量增长有一个分布滞后效应，使用7期滞后和2次多项式去估计此分布滞后模型； (2) 检验人均可支配收入和居民消费的格兰杰因果关系，使用直至4期为止的滞后并评述你的结果。(数据见EXCEL例题2.6.2) 六 实验步骤： 6.1 建立工作文件并录入数据 如图1所示 图 1 6.2 使用7期滞后2次多项式估计模型 在工作文件中，点击Quick\Estimate Equation…，然后在弹出的对话框中输入：log(Y) C PDL(log(X),7,2)，点击OK，如图2所示，运行得到如图3所示的回归分析结果。 其中