中科大概率统计协方差和相关系数.pptVIP

* § 4.4 协方差及相关系数 问题 对于二维随机变量(X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 这说明对于二维随机变量，除了每个 随机变量各自的概率特性以外，相互之间 可能还有某种联系. 问题是用一个什么样 的数去反映这种联系. 如何描述两个随机变量之间的关系? 若(X,Y)的全部可能取值坐标如图a,b,c, X与Y的关系各是什么? 1、定义 称 为X ,Y 的协方差 ，记为 一、协方差 协方差刻画两个随机变量之间的“某种”关系 计算协方差的常用公式 (2) Cov(X,X)=DX ；Cov(X,c)=0 练习:设随机变量X?B（12,0.5),Y ?N(0,1), Cov(X,Y)= -1,求V=4X+3Y+1与W=-2X+4Y 的方差与协方差 二.相关系数 1. 定义 若r.v. X，Y的方差和协方差均存在, 且DX0,DY0，则 称为X与Y的相关系数. X , Y 不相关 X , Y 不相关 X , Y 相互独立 “X与Y独立”和“X与Y不相关”有何关系？ 例如 设X~U(-1/2, 1/2),而Y=cos X, （请课下自行验证） 因而 =0， 即X和Y不相关 . 但Y与X有严格的函数关系， 即X和Y不独立 . 不难求得， Cov(X,Y)=0， X , Y 不相关 X , Y 相互独立 例1 例2.设(X,Y)服从区域D:0x1,0yx上的均匀分布,求X与Y的相关系数 D 1 x=y 解 例4 则 例3 可见，若（X，Y）服从二维正态分布，则X与Y独立的充分必要条件是X与Y不相关。 课堂练习 2.设(X,Y)服从N(1,0,32,42,-0.5)分布， Z=X/3+Y/2 1)求Z的期望与方差; 2)求X与Z的相关系数; 3)问X与Z是否相互独立？为什么？ 2.设(X,Y)服从N(1,0,32,42,-0.5)分布， Z=X/3+Y/2 1)求Z的期望与方差; 2)求X与Z的相关系数; 3)问X与Z是否相互独立？为什么？ 3) 由2),X与Z独立. 例5 解 *