对偶理论讲义.pptVIP

一、问 题 的 提 出 模型对比： 二、线性规划的对偶理论（一）、对偶问题的形式 练习： （二）、对偶问题的性质 三、对偶问题的经济解释——影子价格 四、对 偶 单 纯 形 法 五、 灵敏度分析 一、 价值系数cj的变化分析 5、互补松弛定理： 设X*和Y*分别是问题 P 和 D 的可行解，则它们分别是最优解的充要条件是 同时成立 一般而言，我们把某一可行点（如X*和Y* ）处的严格不等式约束（包括对变量的非负约束）称为松约束，而把严格等式约束称为紧约束。所以有如下推论： 设一对对偶问题都有可行解，若原问题的某一约束是某个最优解的松约束，则它的对偶约束一定是其对偶问题最优解的紧约束。 例4、已知 试通过求对偶问题的最优解来求解原问题的最优解。 解：对偶问题为 用图解法求出： Y*=（1 . 3）， W=11。 将y*1=1， y*2=3 代入对偶约束条件， （1）（2）（5）式为紧约束，（3）（4）为松约束。 令原问题的最优解为X* = （x1.x2.x3.x4.x5），则根据互补松弛条件，必有x3 = x4 =0 (1 . 3) （1） （2） （3） （4） （5） 又由于y*1＞0， y*2 ＞0，原问题的约束必为等式，即 化简为 此方程组为无穷多解 令x5 =0,得到x1=1，x2=2 即X*1 =（1.2.0.0.0）为原问题的 一个最优解，Z=11。 再令 x5 =2/3，得到x1=5/3，x2=0 即X*2 （5/3.0.0.0.2/3） 也是原问题的一个最优解，Z=11。 例5、已知原问题的最优解为X* =（0.0.4），Z=12 试求对偶问题的最优解。 解： （1） （2） （3） 将X* =（0 . 0 . 4）代入原问题中，有下式： 所以，根据互补松弛条件，必有y*1= y*2=0，代入对偶问题 （3）式， y3 =3。因此，对偶问题的最优解为 Y*=（0 . 0 . 3），W=12。 6、对偶问题的解 利用原问题的最优单纯形表和改进单纯形表求解对偶问题的最优解。 ⑴.设原问题为： maxZ=CX AX ≤ b X≥0 引入xs ，构建初始基变量，然后，用单纯形法求解。当检验数满足σj≤0 ，则求得最优解。此时， xs对应的σjs 为- Y* ，故求对偶Y* ，只要将最优单纯形表上xs 对应的检验数反号即可。 C CB CN 0 CB XB b XB XN XS CB XB B-1b I B-1N B-1 Z －CB B-1b 0 CN－CB B-1N －CB B-1 例一、 0 0 0 18 10 0 -Z 150/5 1 0 0 5 1 150 x5 0 100/3 0 1 0 3 2 100 x4 0 170/2 0 0 1 2 5 170 x3 0 x5 x4 x3 x2 x1 b xB cB 0 0 0 18 10 cj -6/7 -32/7 0 0 0 -4100/7 -Z 2/7 -1/7 0 1 0 200/7 x2 18 -3/7 5/7 0 0 1 50/7 x1 10 11/7 -23/7 1 0 0 540/7 x3 0 x5 x4 x3 x2 x1 b xB cB 0 0 0 18 10 cj 初 始 表 最终表 由上表可知： X*=（50/7 . 200/7），Z=4100/7 对偶问题的最优解： Y*=（0 . 32/7 . 6/7），W=4100/7 也就是外加工时的收费标准。 ⑵.设原问题： maxZ=CX AX=b X≥0 此时，矩阵A中没有现成的矩阵I，必须通过加入人工变量来凑一个单位矩阵，再用大M法或两阶段法求解。 如何求Y* ，经分析得出如下结论： σB =0 最优基变量检验数向量 σI =CI －CB B-1 初始基变量检验数向量 σD = CD －CB B-1D 非基变量检验数向量 所以， Y* = CI － σI 例二、 -1/3 -4/3 -1 -2/3 x5 0 1/3-M 4/3 1 2/3 x6 -M 2/3- M -1/3 0 0 0