《高级计量经济学》-厦门大学经济学院).ppt

厦门大学 经济学院;高计的重要性;其他参考书：;;第一节 计量经济学概述;1.1.1计量经济学释义;计量经济学发展历程;第一阶段 经典计量经济学的产生与形成;;;第二阶段 经典计量经济学的发展阶段;;第三阶段 现代计量经济学形成阶段;;;;;;第四阶段 现代计量经济学发展阶段;;;二、计量经济学的性质;;;;1.1.2 计量经济学的功能;;;;1.1.3 计算机在计量经济分析中的应用;;;;;;;;参考文献;第二节 统计基本理论 ;1.2.1 随机变量及其分布;;二、离散型随机变量分布;;;三、连续型随机变量的概率密度;; 四、一般场合的分布函数;; 五、多元随机变量分布;;;;;六、随机变量的数字特征;;;;;;;;;;;;;;3、偏相关系数;;七、常见的几种分布;;;;;;;;;;;;八、随机变量的极限理论;;;;;;;;1.2.2 统计推断理论;;;;;;;二、参数的点估计(point estimation);（一）矩估计法(ME);;;;（二）最大似然估计(MLE);;;（三）最小二乘估计(OLS);;;三、估计量的优良标准;（一）线性性(linear);（二）无偏性(unbias);;;;;（三）有效性;;（四）一致性(consistency); 四、区间估计（interval estimation);;;五、假设检验（ hypothesis test）;（一）假设检验的基本思想;;;;;（二）P值检验与两类错误;;;（三）检验功效;;1.2.3 随机过程及其平稳性;一、随机过程及其概率分布;;;（二）随机过程的分布特征性;定义1.24 设 是一个随机过程。对任意正整数n，以及任意的 ，随机变量 的联合分布函数为 （1.67） 则称（1.67）式称为随机过程 的一个有限维分布函数族。;;; (2)协方差和方差函数。对任意的 ，则 （1.78） 称为随机过程的协方差函数。（1.78）式中 是均值函数。由于求协方差的随机变量是同一个指标对应不同参数的水平，因此这种协方差函数也常称为自协方差函数。 特别地，当 时，称 （1.79） 为随机过程的“方差函数”。;（一）随机过程平稳性的概念 随机过程在时间序列计量经济分析中最重要的一种性质是平稳性，一般直接称为时间序列或时间序列数据的平稳性。 随机过程有严平稳和弱平稳两种平稳性，它们有内在联系，但不一定存在包含关系，只有在特定情况下才是一致的。;定义1.25 如果一个随机过程 在 任意时点概率分布的特性不受时间原点改变的影 响，则称该随机过程是严平稳的。 严平稳的条件是：任意m个时刻 观测值 的联合概率分布，与时刻 观测值 的联合概率分布相同，即;严平稳性隐含任意时刻随机变量的概率分布相同，任意两个或多个时刻随机变量的联合分布、相关性最多只与时间间隔有关，而与时间本身无关。进一步意味着当各个时点随机变量存在有限均值和方差时都是相同的常数，即 和 都是与t无关常数，而当两个随机变量存在有限协方差时，协方差只与两个随机变量的时间间隔有关，而与时间本身无关，即