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第五章 动态规划 不要过河拆桥 动态规划 Dynamic programming 五十年代贝尔曼(B. E. Bellman)为代表的研究成果 属于现代控制理论的一部分 以长远利益为目标的一系列决策 最优化原理，可归结为一个递推公式 决策树法 例5.1.1 最短路问题 表现为明显的阶段性 一条从A 到B 的最短路径中的任何一段都是最短的 5.1.2 动态规划的基本概念及递推公式 状态 最短路问题中，各个节点就是状态 生产库存问题中，库存量是状态 物资分配问题中，剩余的物资量是状态 控制变量(决策变量) 最短路问题中，走哪条路 生产库存问题中，各阶段的产品生产量 物资分配问题中，分配给每个地区的物资量 阶段的编号与递推的方向 一般采用反向递推，所以阶段的编号也是逆向的 当然也可以正向递推 动态规划的步骤 1、确定问题的阶段和编号 2、确定状态变量 用 Sk 表示第 k 阶段的状态变量及其值 3、确定决策变量 用 xk 表示第 k 阶段的决策变量，并以 xk*表示该阶段的最优决策 4、状态转移方程 sk-1= g(sk, xk) 反向编号 sk+1= g(sk, xk) 正向编号 5、直接效果 直接一步转移的效果 dk(sk, xk) 6、总效果函数 指某阶段某状态下到终端状态的总效果，它是一个递推公式 动态规划的步骤 hk 是一般表达形式，求当前阶段当前状态下的阶段最优总效果 (1) 如最短路问题，是累加形式，此时有 5.2 动态规划模型举例 5.2.1 产品生产计划安排问题 例1 某工厂生产某种产品的月生产能力为10件，已知今后四个月的产品成本及销售量如表所示。如果本月产量超过销售量时，可以存储起来备以后各月销售，一件产品的月存储费为2元，试安排月生产计划并做到： 1、保证满足每月的销售量，并规定计划期初和期末库存为零； 2、在生产能力允许范围内，安排每月生产量计划使产品总成本(即生产费用加存储费)最低。 例1 产品生产计划安排 设xk为第k阶段生产量，则有直接成本 dk(sk, xk)= ck xk+2sk 状态转移公式为 sk-1= sk+ xk- yk 总成本递推公式 第一阶段最优决策表 第二阶段：最大可能库存量 7 件 由状态转移方程： s1=s2+x2-12?0 及 x2?10，可知 s2?[2,7]，min x2=5 由阶段效果递推公式有：f2(2,10)=d2(2,10)+f1*(0,6) =2?2+80?10+456=1260 得第二阶段最优决策表，如下 第二阶段最优决策表 第三阶段：最大可能库存量 4 件 由状态转移方程： s2=s3+x3-7?2 及 x3?10，可知 s3?[0,4]，min x3=5 由阶段效果递推公式有：f3(1,10)=d3(1,10)+f2*(4,8) =2?1+72?10+1104=1826 得第三阶段最优决策表，如下 第三阶段最优决策表 第四阶段：初始库存量 s4=0 由状态转移方程： s3=s4+x4-6?0 可知 x4?6，由阶段效果递推公式有：f4(0,6)=d4(0,6)+f3*(0,10) =70?6+1902=2322 得第四阶段最优决策表，如下 例2 生产–库存管理问题(连续变量) 设某厂计划全年生产某种产品A。其四个季度的订货量分别为600公斤，700公斤，500公斤和1200公斤。已知生产产品A的生产费用与产品的平方成正比，系数为0.005。厂内有仓库可存放产品，存储费为每公斤每季度1元。求最佳的生产安排使年总成本最小。 解：四个季度为四个阶段，采用阶段编号与季度顺序一致。 设 sk 为第k季初的库存量，则边界条件为 s1=s5=0 设 xk 为第k季的生产量，设 yk 为第k季的订货量； sk ，xk ，yk 都取实数，状态转移方程为 sk+1=sk+xk - yk 仍采用反向递推，但注意阶段编号是正向的 目标函数为 例2 生产–库存管理问题(连续变量) 第一步：(第四季度) 总效果 f4(s4,x4)=0.005 x42+s4 由边界条件有： s5= s4 + x4 – y4=0，解得：x4*=1200 – s4 将x4*代入 f4(s4,x4)得： f4*(s4)=0.005(1200 – s4)2+s4=7200 –11 s4+0.005 s42 第二步：(第三、四季度