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基于风险偏好的工程项目群风险评价模型研究 　　摘要：为有效提高工程项目群风险评价的准确性，将基于专家风险偏好得到的效用函数引入风险评价模型中。首先，利用层次分析法得到各风险因素的权重向量，然后，通过对专家进行基于评价目标实际情况的风险偏好测试，得到风险偏好矩阵，用过灰色模糊综合评价计算修正后的样本矩阵，得到风险综合评价值。最后，通过一个算例说明本文提出的模型的可行性。 　　关键词：风险偏好；工程项目群；风险评价模型；研究 　　中图分类号：F224；F282 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2017）009-0-03 　　一、引言 　　随着世界经济的不断发展和工程技术的不断进步，越来越多的工程项目以项目群的形式出现。项目群中包含着数量较多且具有相互关联的子项目，这些子项目共享项目群中的资源，相对于单个的工程项目，项目群还具有投资大、规模大、建设工期长、技术关系复杂、参与方众多、内外环境复杂、不确定性多等特点。由上述特点可知，项目群是一个复杂的系统。由于项目群内外环境的复杂性导致其面临着大量的不确定事件，这些不确定事件都有引发风险的可能。风险从孕育到发生具有一定的规律性，对项目群进行风险评价至关重要。 　　现行的项目群风险评价的方法是定性风险评价与定量风险评价相结合的综合评价方法，这些方法在运用的过程中都借助于专家的经验判断，受专家的主观因素影响较大，怎样减少专家主观因素的影响收到了人们的广泛关注。周宇峰[1]通过专家自身判断和群体综合判断的一致性来优化专家权重，万俊[2]在已知决策者主观权重的基础上利用偏离度和熵权的思想对专家权重进行优化，周延年[3]通过灰色关联对专家权重进行调整，孙霞[4]建立了以专家个体与群体评价偏差最小为准则的最优规划模型求解专家权重，李琦[5]通过专家个体与群体评价结果的比较得到其评价的可靠性程度进而对评价结果进行修正。以上学者对专家权重的研究都集中在通过个体与群体之间的比较而对专家的客观权重进行修正，对专家主观权重的研究较少。 　　经过分析，影响专家主观权重的因素有专家的风险偏好，专家的专业水平、经验、知识结构，专家与被评价者的博弈关系。本文站在施工方的角度作如下假设：（1）专家的专业水平、经验、知识结构相似，获得的项目群信息相同；（2）专家与被评价者之间没有博弈关系。鉴于此，本文以专家的风险偏好为基础，通过引入效用函数，建立工程项目群风险评价优化模型。 　　二、效用函数与专家风险偏好系数 　　1.效用函数 　　工程项目群风险事件的后果，收益与损失，一般都能换算为金额，设其为x。不同的益损值在同一个专家的心目中都有不同的效用值。因此，效用值总是益损值x的函数，称其为效用函数并表示为U（x）。 　　一般而言，效用值与益损值之间不是简单的线性关系，效用函数U（x）由经验给出。一般学者认为，效用函数可分为一下四种基本类型[6]，如图2.1所示。 　　（1）凸型效用函数。该函数中dU/dx0且d2U/dx20。因此该函数的特点是随着益损值的增多，其效用值也在递增，但递增速度降低，用于描述保守型专家的价值观念。 　　（2）凹型效用函数。该函数中dU/dx0且d2U/dx20。因此该函数的特点是随着益损值的增多，效用值也在递增且递增速度增加，用于描述冒险型专家的价值观念。 　　（3）线性型效用函数。该函数对应的曲线是线性的，效用值随益损值的增加而增加，该函数反应专家对风险的态度是中立的。 　　（4）S型效用函数。该函数所对应的曲线是“S”型，该函数中dU/dx0，在曲线上有一点M（m，n），在点M处时，d2U/dx2=0，当x0，当xm时，d2U/dx20。这种效用函数表示在益损值较小时采用冒险策略，当益损值超过某阀值时改为保守型策略。 　　2.专家风险偏好系数 　　风险偏好是影响专家打分的重要主观因素，设计如下方案，对专家风险偏好进行量化。 　　（1）根据业主与施工方签订的合同以及施工方的相关经验估算出项目群建设的可能最大收益q1（q10）与可能最大损失q2（q20）。定义最大收益q1的效用值U（q1）为1，最大损失q2的效用值U（q2）为0，通过两点构建中立风险偏好者的线性型效用函数U0（x）。 　　（2）为凸显各专家风险偏好的差异性，对各专家分别进行风险偏好测试。 　　建立如下两个方案： 　　方案一：肯定获得（损失）x；（q1xq2） 　　方案二：获得收益q1的概率为a，受到损失q2的概率为b。（0　　通过调整a、b，直到专家认为方案一与方案二等价，得到a?、b?。则专家在益损值为x时的效用函数值U（x）= a?×U（q1）+ b?×U（q2）= a?。 　　（3）通过（1）、（2）中获得的中立风险偏好函数和专家风险偏好函数求得专家风险偏好系数μ（