随机过程2-5.ppt

二、线性系统输出的数学期望，自相关函数和自谱密度 (6.9) 现假定线性系统的输入是一个平稳过程 的情形。由（6.7）式，系统的输出随机过程为 问题：输出 Y(t) 是不是平稳过程？ 定理1 设定常线性系统 L 的脉冲响应函数为 若系统的输入 是一个平稳过程，它的数 学期望为 ，而相关函数为 ，则系统的输出是一 个平稳过程 ，且 和 (6.11) 证：先计算 Y(t) 的数学期望 又相关函数 (6.10) 显然，数学期望和相关函数都与 t 无关、所以 Y(t) 是一个 平稳过程。证毕。 在(6.11)式中取 , 可得输出过程的均方值（平均功率） (6.11) 其中 是系统的频率响应函数。 (6.12) 定理2 在定理 1 中的系统条件下，若输入平稳过程 的谱密度为 ，则输出过程 Y(t) 的谱密度为 证 利用（6. 11）式， 的谱密度 (6.13) 第2章 平稳过程 第*页 一、相关函数谱分解 内容 回顾 二、谱密度的计算 二是查表法。即利用傅里叶变换原函数和象函数的表， 以及傅里叶变换的性质进行计算。 一是积分法。即计算傅里叶积分式，主要是利用 (4.17) 和 (4.18) 式。 (4.17) (4.18) 是实的偶函数，而 是实的奇函数。 （3）互谱密度与自谱密度有不等式关系， 三、互谱密度及其性质 (5.1) (5.2) §2.5 平稳过程的谱分解(简介) 如果不加条件 ,更一般地表示为 满足一定条件的周期函数可以展开Fourier级数, 对于非 周期函数 x(t) , 如果满足 Diriechlet?条件和 (绝对可积), 则可表示为 (5.1) 表示 x(t) 是复谐分量 的无限叠加和. 振幅为 f (ω)dω. (5.1) (5.2) (5.2) 表示 x(t) 是复谐分量 的无限叠加和. 振幅 为 问题：对于平稳过程 ，能否表示成复谐分 量的叠加和？ 回答是肯定的，这便是本节要讨论的平稳过程的谱分解。 下面先介绍正交增量过程的概念。 则称 是正交增量过程. 定义 (正交增量过程) 设复随机过程 ,若对 T 中满足 条件的任意的 有 假设 X(t) 的数学期望 如果正交增量过程 对于 T 中任意的 有, 则称 Z(t) 为不相关增量过程. 设 T=[a, b], Z(t) 是T上的正交增量过程, 且Z(a)=0 。 定理(平稳过程谱分解定理) 设 是均方 连续的平稳过程, 它的数学期望 , 谱函数为 则 X(t) 可以表示为 (5.4) 对 s t , 有 (5.5) 其中 且具有如下性质: (1) (2) 对于不相重叠的区间 , 有 (3) 上式(5.4) 称为平稳过程 X(t) 的谱分解, 称为 X(t) 的随机谱函数. 性质(2)表明 是正交增量过程. 性质(3) 给出随机谱函数与谱函数的联系. (5.4) 由(5.4)式 把区间等分为2N个子区间, 由均方积分定义 此式表明平稳过程 X(t) 可以看成振幅为 圆频率为 的谐分量的有限次叠加和的均方极限. 简单地说, 也可以直接解释为 X(t) 是谐分量 的无 限叠加和, 其中 其中 (5.7) 且具有如下性质: (1) 对于平稳随机序列也有类似的谱分解定理 定理2 (平稳序列谱分解定理) 设 是平稳序列，且数学期望 EX(n)=0, 谱函数为F(ω), 则 X(n) 可以表示为 上式(5.7)