东方考研第四章 数字特征.ppt

* 第四章 随机变量的数字特征 §1 数学期望 定义 若离散型随机变量 X 的可能取值为xi ，　 收敛时，则称离散型随机变量X 存在数学期望，并且 其分布列为pi ( i =1, 2, … ), 若级数 ( i =1, 2, … ) 如果　　　　　， 数学期望为 则称X 的数学期望不存在. 定义 设连续型随机变量X 的密度函数为f (x) , 若 积分 绝对收敛，则称积分 常见的离散型随机变量的数学期望 的值为随机变量X 数学期望，且为 １ 二项分布 的数学期望 . 解 2 泊松分布的数学期望 解 3 几何分布的数学期望 解 注意：随机变量的数学期望有可能不存在！ 常见的连续型随机变量的数学期望 例4 区间[a, b] 上的均匀分布的期望为 例5 参数为 的指数分布的数学期望 解 密度函数为 例6 分布的随机变量的数学期望 解 一维随机变量函数的数学期望 定理 若Y 是随机变量X 的函数，Y=g(X )（g是连续函数）. （1）若X 是一个离散型的随机变量，其分布列为 如果 绝对收敛，则有 （1）若X 是一个连续型的随机变量，其密度函数 为f (x)，若 绝对收敛，则有 （证明略） 二维随机变量函数的数学期望 Z=g (X, Y )（g是连续函数）. 定理 若Z 是二维随机变量(X, Y )的函数， （1）若(X, Y ) 是一个离散型的随机变量，其联合 分布列为 如果 绝对收敛，则有 （1）若(X, Y ) 是一个二维连续型的随机变量，其 联合密度函数为f (x, y)，若 绝对收敛，则有 （证明略） 例10 某公司计划开发一种新产品市场，并试图确定该产品的产量. 他们估计出售一件产品可获利m元，而积压一件产品导致n元的损失. 再者他们预测销售量Y (件)服从指数分布，其概率密度为 问若要获得利润的数学期望最大, 应生产多少件产品 (m, n,θ均为已知)？ 解 设生产x 件产品，则获利Q 是 x 的函数. Q 是随机变量，它是 Y 的函数, 其数学期望为 令 得 又 这也是最大值. 且可知 例11 某甲与其他三人参与一个项目的竞拍,价格 以千美元计, 价格高者获胜.若甲中标, 他就将此项 目以10千美元转让给他人. 可认为其他三人的竞拍价 是相互独立的,且都在7~11千美元之间的均匀分布. 问甲应如何报价才能使获益的数学期望为最大(若甲 中标必须将此项目以他自己的报价买下). 解 按题意 它们的分布函数为 以Y 记三人最大出价，即 Y 的分布函数为 知甲能赢得这 一项目的概率为 若甲报价为x，按题意 它的分布律为 于是甲赚钱的数学期望为 （以下略） 随机变量数学期望的性质（证明略） （1）对任意常数C 有，EC=C. （3）对任意两个随机变量 ，若 都存在，则 （2）若 存在，则对任意常数C 有 （4）对任意两个独立的随机变量 且 都存在，则 性质（3）和（4）可以推广到有限多个的情况. 利用数学期望的性质求复杂随机变量的期望. 例1 若随机变量X 服从二项分布 试求 它的数学期望　　　 解 则 的可能取值为0 或1. 容易求出 的期望为 由于 由数学期望的性质, 例2 一辆公共汽车上有25名乘客，每个乘客都等可能地在9个车站中的任一站下车，并且他们下车与否相互独立. 又知,公共汽车只有在有人下车时才停车，求公共汽车停车次数的数学期望. 解 则 于是，停车次数 所以停车次数的数学期望 例3 设在区间(0, 1)上随机地取n个点, 求相距最远的两点距离的数学期望. 设n 个点将区间(0, 1)分成n+1段的长度分别为 解 由对称性知, 每一个的概率分布相同, 于是其数学期望也都相同. 所以, 显然, 所以,相距最远的两点的数学期望为 例4 从袋中装有黑、白、红各一球的袋中任意地摸球，每次摸球后都把球放回袋中，直至三种颜色的 球都出现为止. 求平均摸球次数. 设 表示摸出第i=1, 2, 3 种颜色 解 的球所需的次数, 于是三种颜色的球