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银行系统风险与管理Management of Systematic Banking Risks 张涛 人民银行 研究局 主要内容 什么是银行部门的系统性风险:概念、理论和国际经验 中国银行业面临的挑战与系统风险 防范和应对措施 银行部门的系统性风险 概念：世界银行学者 Caprio and Klingebiel (1996):国家整体的银行业资本绝大部分消耗完毕 新气象：多数发生在最近 少有深入理论研究 国际经验：近年来系统性银行危机频繁爆发 IMF (1996)的一项调查表明，从1980－1995年间，其181个成员国中，大约133个国家经历了严重的银行系统问题 IMF （1998）：1975-1997年间，发展中国家42次；发达国家12次 1997-1998 亚洲金融危机 World Bank(2004)的研究表明自20世纪70年代以来共有93个国家先后爆发117起系统性银行危机,还有45个国家发生了51起局部性银行危机 损失高达40%GDP （阿根廷） 银行系统性风险导致银行体系危机：一般特征 危机往往伴随（M.Hutchison, 1999)： 不可持续宏观政策 金融体系的脆弱 国家经济形势恶化 汇率制度设计的偏颇 政体的不稳定性 KANE的六步曲：监管导入型风险 政府主导，建立无效银行机构 ＷＨＹＢＡＮＫＳ 银行有什么特殊性? BOE（１９９７） 存款人对银行的信