消费者信用管理 第7章 个人信用评分.pptVIP

二、构造信用评分模型的变量 （二）特征变量的形成 1.申请信用评分模型特征变量的构造 构造特征变量的数据来源： 客户的基本状况 客户的学历、居住状况等不需要进行提炼和构造，但“按揭成数” “收入还贷比”等需要进行构造。 客户与信贷机构的业务关系数据 客户的征信局历史数据 二、构造信用评分模型的变量 （二）特征变量的形成 2.行为评分模型特征变量的构造 构造的特征变量包括：账户基本情况（账户已开户月数）、拖欠情况（如当前是否拖欠、观察期内拖欠的期数占总账期期数的比重等）、贷款情况（如贷款总额、月平均贷款余额）和还款情况（如还款额占贷款额的比重、贷款余额占信用额度的比重）以及消费和交易行为（如消费总额、月消费平均金额、有交易行为的账期次数）、取现行为（最近6个月信用卡剔除现金额超过1000元的次数）等。 三、信用评分模型的分组 分组即按照某种标准，将客户划分为不同的组，每个组内客户的行为模式在某种程度上相同或相似，组之间则存在显著差异。分组完成后对每一组分别建立评分模型。 分组的原因： 不同类型的客户其信用行为的影响因素是不一样的，即使同样的影响因素在模型中的权重也可能不一样。 出于信贷政策的需要。 出于统计上的原因。 用于分组的变量是可以观察到的观察期的变量。分组可以按一个变量进行，也可以按多个变量进行复杂的分组。 四、建立信用评分模型 （一）特征变量预测能力分析