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中国企业债券利差的实证分析 邵斌 许波 李应龙 （上海财经大学金融学院, 上海 200433 ） 本文首先介绍了企业债券三种利差指标, 并用其中最常用的选择权调整利差(OAS) 摘要： 对中国企业债券进行了定量分析, 并实证考察了这些债券 OAS 的期限结构, 波动性和趋同 性. 关键词：企业债券 选择权调整利差 利差指标 Empirical Analysis of Chinese Corporate Bond Yield Spreads SHAO Bin XU Bo LI Yinglong College of Finance, Shanghai University of Finance and Economics Shanghai 200433 Abstract:：In this article we