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系统性金融风险预警模型创建研究*国际关系学院王大庆摘 要: 近年来，国际金融形势十分严峻，金融灾难频繁发生，给各当事国带来巨大的经济损失。而系统性金融风险是破坏金融稳定的一个主要因素，因而，它引起了 各国政府特别是金融监管部门的重视。本文建立了一个基于模糊模式识别的系统 性金融风险预警模型。通过该模型和一些数据的整合，可以预测金融系统性风险， 这对于宏观调控与审慎监管具有十分重要的意义。关键词: 系统性金融风险; 预警模型; 模糊模式识别中图分类号: F830. 2 文献标识码: A 文章编号: 2095 － 3151( 2013) 49 － 0071 － 06一、研究背景与意义在过去三十年间，国际金融市场动荡频繁发 生，给当事国带来了巨大的经济损失。人们逐渐 意识到了一个国家的经济安全的核心是金融安 如何选择适当的方法来监测系统性风险变化并 为了防止金融危机发生，成为一个非常急迫的研究课题。2007 年下半年美国 次 贷 危 机，引 发 2008 年全球金融海啸。2010 年开始至今尚在世界蔓延全。故而，将维护金融稳定作为一项基本的国家的欧洲债 务 危 机，造成国内外金融市场极大恐 政策已经得到了各国的普遍共识。系 统 性 金 融慌。以上金融危机和金融动荡处处可见到系统 风险是破坏金融稳定一个主要因素，所以它引起性金融风险“身影”。这无不揭示系统性金融风了政 府特别是金融监管 部