经济学的数学工具教学澳DarrellA.Turkington等著，吴汉洪等译第七章节在最优化问题中的比较静态分析.pptVIP

第七章 最优化问题中的比较静态分析 第1节 引言 在最优化问题中，最优解为参数的函数，在经济模型中，参数常常是外生变量而最优解为内生变量，在最优化问题相关联的比较静态分析中我们感兴趣的是：一，当某一个参数或者外生变量变化时，最优解或者均衡值如何发生变动？二，当某一个参数变动时，目标函数的最优值如何变动？ 本章在无约束最优化和有约束最优化框架下对其进行探讨 第2节 无约束最优化 为最优（最大或者最小）值函数 定理：包络定理 I 变动对 产生影响的两种途径： （i）直接影响，由于 是 的一个元素而 包含在 中， （ii）间接影响，通过 包络定理： 证明： 而由最优化一阶条件可知 那么 例 厂商利润函数 最优点 最大值函数 对其关于 求导 而利用包络定理 第3节 有约束最优化 有约束最优化问题 拉格朗日函数 最优解 最优值函数 包络定理 II 其中 和 为拉格朗日函数的临界点 证明 将最优点代入拉格朗日函数 由于最优解满足约束条件从而 以及 求导可得 由一阶条件可知 另外 从而得证 作为影子价格的拉格朗日乘子 故 告诉我们的是参数 增加一单位对目标函数最优值所产生的影响，经济学上将其称作该参数的影子价格。 第4节 斯拉斯基方程 消费者面临的效用最大化问题 拉格朗日函数 一阶条件 马歇尔需求函数 拉格朗日乘子 对一阶条件关于 求导 用矩阵表示为 也即 为加边海赛矩阵 由克拉默法则可得 若对一阶条件等式两边取微分，则 整理可得 1、 变化而 和 保持不变 利用克拉默法则求 从而 这就是斯拉斯基方程，第一部分为“替代效应”而第二部分为“收入效应” 2、收入效应 价格不变而收入变动 利用克拉默法则 那么 3、替代效应 收入随价格变化而变化使得消费者的效用水平保持不变 或者 有一阶条件可知，均衡时 那么 或者 前面已知 则外生变量的变化必须使得 只有商品1价格变化时，有 由克拉默法则 则 就有 替代效应和收入效应的正负符号 替代效应 由二阶条件可知 ，而 由一阶条件可知 在非饱和假定下 从而 收入效应 ， ，但 可正可负，分三种情况分析 替代效应 情形1：正常物品 此时， ，从而 情形2：低档物品 此时， ，从而 情形3：吉芬物品 此时， ，从而 正常物品 低档物品 吉芬物品 第5节 包络定理在经济学中的应用 马歇尔需求函数 间接效用函数 定理：罗伊等式 如果 为马歇尔需求函数，那么 证明 效用最大化问题的拉格朗日函数为 由包络定理可知 两式相除即可得欲证结论 支出最小化问题 所得最优点 为希克斯需求函数，代入目标函数所得最小值函数为支出函数 例 拉格朗日函数为 一阶条件 最优点（希克斯需求函数） 代入目标函数可得支出函数 谢泼德引理 令 为商品 的希克斯需求函数，则 证明 支出最小化问题的拉格朗日函数为 由包络定理可得 例 支出函数为 ，求希克斯需求函数 由谢泼德引理可知 与上例吻合 一致性 例 间接效用函数为 一致性 求支出函数 由一致性 可知 解之得 其为欲求的支出函数。