[教学]金融数学与金融工程.docVIP

李时银计划近期编写的研究生用教材 金融数学与金融工程 （ 目录） 第一篇：随机动态系统数学基础 Brown 运动数学模型（Wiener 过程） Ito 微积分理论 Ito随机微分方程 Poisson 与Cox 过程，Ito-Skorohod 随机微分方程 Girsnov 变换，鞅，鞅表示定理 抛物型偏微分方程及其解法，特殊函数及应用 分布函数逼近（Edgeworth 级数） 随机最优控制（HJB 方程），随机动态规划 第二篇：金融经济学 收益，风险与投资者行为 效用函数理论 静态投资组合优化理论 动态投资组合优化理论 资本资产定价模型（CPM） 套利定价理论（PT） 期权定价基本理论 第三篇：衍生证券定价方法与公式 衍生证券介绍（远期，期货，互换，期权等） 套利定价方法（B-S 方程），期权的复制组合 风险中性期望折现方法（鞅方法），B-S 公式 Merton 的跳跃扩散模型与公式 多资产期权及其定价方法 路径依赖期权及其定价方法 其他新型期权介绍 数值定价方法 第四篇：利率衍生证券定价理论 利率模型（即期利率，远期利率，到期收益率等） 债券定价理论 单因素模型 多因素模型 跳跃扩散模型 远期测度模型 利率衍生产品及其定价方法 利率期货定价 利率互换定价 利率期权定价 债转股等其它衍生利率产