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关于民生银行操作风险实证探究 　　摘 要：近些年来，有关舆论媒体屡次曝光我国商业银行发生的一些损失金额巨大的案件，使人们不得不深思和追究其中的原因和责任。分析这些案宗，我们不难发现它们相似的特征是多属于欺诈和程序漏洞造成的操作风险范畴，即由外部人员或银行内部工作人员，或是内外人员相互勾结，利用银行业务的漏洞，进行非法的行为，给银行和客户造成巨额的损失，损害了储户的利益和银行的信誉。当前，作为银行业中的主要风险之一，操作风险已经成为国内外各家银行广泛关注的热点问题之一。为了控制操作风险，遏止金融大案多发的势头，提升自身盈利能力，中国银行业纷纷在中国银行业监督管理委员会的推动下，建立自己的操作风险管理体系。本文以民生银行为例，讨论民生银行在操作风险管理这一活动上的现状和存在的问题，并加以计量分析，最后针对发现的问题提出了一些解决方案的设想。 关键词：操作风险 民生银行 基本指标模型 收入模型 一、实证分析 1、支出模型分析 支出模型将银行的历史支出和操作风险联系起来。首先收集银行历史上的支出数-据，然后将这些支出数据的波动率作为操作风险值。因为支出的波动可能来自操作失误和经营中的损失。支出模型的特点是简单易行，但是它只能反映部分操作风险。 表3 支出模型下的民生银行操作风险资本（单位：百万元） 年份 民生银行 2002Q1 1，155.83 2002Q2 1，449.94 2002Q3 1，398.74 2002Q4 2，351.37 2003Q1 1，783.14 2003Q2 2，495.57 2003Q3 2，804.43 2003Q4 3，571.96 2004Q1 3，155.48 2004Q2 3，995.55 2004Q3 4，105.64 2004Q4 4，678.33 2005Q1 4，401.72 2005Q2 5，575.16 2005Q3 5，282.98 2005Q4 2，115.77 2006Q1 5，891.01 2006Q2 496.46 2006Q3 7，205.15 2006Q4 4，700.99 2007Q1 4，211.07 2007Q2 10，038.97 2007Q3 5，802.86 2007Q4 5，900.32 Total 94568.43 Std. 2158.27 在本文中，我们假定操作风险资本的最小值必须大于银行支出的波动值。从上表的计算分析中，民生银行支出波动率比较大。为了满足日常经营中对于操作风险不慎发生时的支出需求，民生银行操作风险资本要适当大于2158.27（百万元）。 2、收入模型分析 收入模型度量操作风险的准确程度主要取决于解释变量的选取，即信用风险因素和市场风险因素的描述指标选取。本文通过综合考虑民生银行的实际经营状况、实证研究所需数据的完整性等因素，选择了影响民生银行净收入波动的市场风险因素和信用风险因素，主要表现在以下几个方面： ⑴经济的总体环境。商业银行的发展是和其所在国家经济的总体增长相关的，决定银行盈利能力。我们用 GDP增长率和 CPI 消费指数来衡量经济的总体环境。 ⑵银行业指数。银行同业之间的竞争和关联影响逐渐增加选用的数据是深交所金融指数相对应时间的收盘价。 ⑶不良贷款率。信贷业务是民生银行的主要业务，利息收入是银行的主要收入来源，因此不良贷款率应该是我国商业银行所面临的主要信用风险因素。不良贷款率指不良贷款余额与全部贷款余额的百分比，是判断银行贷款质量总体状况的主要指标之一，反映了银行贷款安全性存在问题的严重程度。 基于上述内容，我国商业银行可以通过对这些因素的控制而实现内部风险操控和管理，采取有针对性的措施和办法来积极应对操作风险。如商业银行可以通过对内部工作流程的优化和重组，计算机系统的更新换代来控制内生性因素导致的企业操作风险，也可以在企业文化的宣传过程中强调风险管理的内容，为企业员工风险控制思想的形成提供客观上的支持。 模型表示为：profit= 0+ 1*GDP + 2*CPI + 3*INDEX + 4*BI 表4 收入模型相关数据 时间 利润 GDP CPI INDEX BI 2002Q1 199.17 21020.2 99.200 480.62 2.73 2002Q2 231.53 24515.8 99.200 515.72 2.61 2002Q3 229.63 26146.3 99.300 460.29 2.36 2002Q4 211.50 30715.6