经济计量学公式推导.ppt

一些结论和证明 注意：本ppt上的结论和证明的推导中，变量的下标用的是 而非 ，但这不影响我们的分析。 （二）证明：最小二乘估计量是最优线性无偏估计量： 1.线性 （1）关于b2。 证： 有效性证明 假定 、 是用其他计量经济方法得到的任一组线性无偏估计量，下面证明最小二乘估计量满足 (三）关于残差的一些结论的证明 （四）TSS，ESS和RSS之间的关系 (五）关于相关系数和判定系数之间的关系 续上： 续上： 续上： 六.异方差和自相关情形下，OLS无效性的证明。 以一元线性回归模型中的参数—斜率 ，为例。 1.异方差 在异方差下，可知OLS估计量依然是线性无偏估计量，且： 续上： * * (一)一元线性回归模型的参数最小二乘估计量的推导： 对于总体回归模型和总体回归函数： 其样本回归模型和样本回归函数， 由样本回归模型得到： 最小二乘估计量的求解过程可以归结为如下问题： 即： 求解该问题，有如下一阶条件： 续上： 化简得到如下正规方程： 由正规方程得到如下解： 续上： 由于ct是非随机变量，所以b2是关于Yt的线性函数。 又由于： 所以，b2也是ut的线性函数。 续上： (2)关于b1。 证： 所以，b1也是Yt的线性函数。 又由于， 所以，b1也是ut的线性函数。 续上： 2.无偏性 (1)关于b2。 由此可知，b2是B2的无偏估计量。 (2)关于b1 所以，b1是B1的无偏估计量。 3.有效性 首先求解b1和b2的方差 续上： 因为 所以 续上： (1)关于b2 由于 是一元线性回归模型的线性无偏估计量，令 其中 不失一般性，令 。这里 续上： 于是 由于 是 的无偏估计量，所以 ，由此可知 ， 而 续上： 又由于 因此 由于 所以 续上： 而 因此 所以 根据前面的结论有： 其中， （除非， ，这时有 ） (2)关于b1 其证明和b2类似。 1. 由第4页PPT中的正规方程1可知： 所以有 2. 由第4页PPT中的正规方程2可知有： 证毕 证毕 续上： 3. 证毕 其中，根据关于残差的一些结论可知： 注意：本证明针对的是一元线性回归模型 假如有如下一元线性回归模型的确定性样本回归方程： 由于样本回归函数经过样本的均值点 ，所以有： （1） （2） （1）式减去（2）式得： 上式左右两边同时平方，然后求和得到： （3） 根据判定系数的定义知： 根据（3）式可知： 又由于 将 带入 ，得到： 而根据判定系数的定义知： 所以： 求 的方差可得： *