50ETF震荡收高期权策略等待新的入市时机.PDF

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 震荡收高 期权策略等待新的入市时机 2017/11/13 ，星期一 沪深主要股指上涨 ，50ETF 震荡收高。期权策略等待新的入市时机。 上证50ETF 收市价2.928 ，涨0.010 ，涨幅0.34% ，成交金额8.76 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 连创新高 上行速度加快 2、期权成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3、期权走势分析及策略 期权策略等待新的入市时机 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看 ，50ETF 继续走高 ，震荡上行的格局有望延续。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 收盘价再度走高，上行动力仍存。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，本周初延续上周强劲上涨势头 ，震荡上行 ，再创近期新高。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，11 月初 ，50ETF 继续冲高 ，反弹动力强劲。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指走高。 截至收盘，上证综指涨0.44%报3447.84 点；深证成指涨0.43%报11695.00。两市成交 金额5965 亿。创业板指数涨0.31%报1906.44 点。 盘面上，各板块涨跌互现。其中，钢铁、建筑材料、银行、计算机、电子、采掘、电气 设备等板块涨幅居前。商业贸易、综合、国防军工、传媒、公用事业、农林牧渔、轻工 制造等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF17 11 上涨0.43% ；上证50 股指期货主力 合约IH17 11 上涨0.49% ；中证500 股指期货主力合约IC17 11 上涨0.44%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量和持仓量均增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交1231032 张 ，较上一交易日增加3.62%。其中， 认购期权成交745447 张，认沽期权成交485585。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.65 ，上一交易日为0.62。 持仓方面 ，上证50ETF 期权持仓总量为1572920 张 ，较上一交易日增加3.28%。 成交量/持仓量比值为78.26%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量（2017 年11 月13 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 11 月 759632 -196459 700913 3419 446632 313000 12 月 29627